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如何科学准确的计算指数对应的PE（平均市盈率）？
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雪球
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Gyro^.^
@forestgumpgg 关于第一个问题，指数计算有专门的大作，等权、市值加权都是入门级的，第一个指数，道琼斯工业30是等权，当今最著名的标普500却是市值加权。各有什么问题优点，讨论了大几十年了，很清晰的，不争。关于第二问题，真实的就是好的，然后才是更好的。因此，指数怎么算，指标也怎么算。沪深300指数的PE和沪深300等权指数的PE不一样正常，但是把300等权指数的PE说成300指数的PE，那是错的，更好也是错的。
2016-12-30
forestgumpgg
@Gyro 兄台“沪深300指数的PE和沪深300等权指数的PE不一样正常，但是把300等权指数的PE说成300指数的PE，那是错的，更好也是错的。”，你说的是对的，我是认同的，我是借助等权PE来评估指数的估值而已，这两个pe肯定不是回事。
2016-12-30
zylzyl
df['pe_ratio']本身就有动态市盈率，为什么还要 df['market_cap'][i] / df['pe_ratio'][i]，总市值/动态收益率 呢？
2017-05-04
ETF是王道
mark1
2018-02-06
leadery
很好的分享
2018-06-03
SH量化菜鸟
五种PE计算方式都各有利弊，但是都不是最客观的。我觉得应该是根据每个指数编制的权重来进行计算，单只股票的PE*股票所占的指数权重，亏损的股票pe用负值表示，然后累加。因为ETF买的时候应该也是根据权重的来配置比例吧。
2019-10-15
kniarnaj
有用。
2020-01-15
tonylemon
应该再考虑添加权重系数
2020-03-07
CONY1
为什么不获取该指数的所有持仓股票及权重，再用每个股票的PE*权重再求和，这样计算呢？
2020-03-20
hohoandsummer
看看，支持一下，谢谢分享
2020-03-21
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