提出一些问题
1. 理论上,coint中coint(x,y)与coint(y,x)得到的pvalue应当是一样的还是不一样的?如果不一样,一个拒绝,一个接受。那我的配对的公式怎么处理?
2. coint(x,x)的pvalue应当是0还是1呢?
find_cointegrated_pairs这个示例,我改了for j in range(i + 1, n)为for j in range(n),
同时sns.heatmap还加了参数annot=True,
通过结果显示,画协整矩阵时,只使用上三角或下三角都不合适,应当全显示才对。
![下载.png][1]
[1]: https://image.joinquant.com/3ddae93640103e8a3eeeea46256ccfb4
2017-04-21