@hamu61 不行。我随便说几个数字举例。假设1分钟合并为5分钟，收盘价格突破ATR上轨就开多。现在10:03，当前收盘价突破ATR上轨，按照策略开多。随后10:04大跌，导致收盘价低于ATR上轨。同时也造成了5分钟级别收盘价没有高于ATR上轨。会造成这样一种结果，实盘会在10:03开多，但是回测的时候合并k线，10:00-10:04合并为一根，然后这跟k线又不满足开多条件。也就是后续走势会影响前期判断，当10:04那根k线继续突破的时候，实盘跟回测都会出现这单，但如果下跌的话，实盘成交了，但回测不会有。如果你要等到这5根k线全部走完，那你为什么不直接用5分钟k线做单呢。没必要多此一举，将5根1分钟k线组合成5分钟k线。上面的15分钟组合成1小时也是一样的，没有任何意义。唯一的意义就是刻意利用回测的漏洞，让数据好看，害人不浅。我在TradingView上看到一模一样的策略，只不过是用6根1分钟k线组合成6分钟k线的，比这个还要害人,浪费我很多时间，都是血的教训。像这种15分钟合并为1小时的，我只需要直接跑1小时的数据，如果没有未来函数，回测结果一定是一样的，但是我回测之后是-42.67%。
2024-07-17
雪球
