关闭
您正在使用的浏览器版本较低，无法支持聚宽的某些特性。
为了获得更好的体验，推荐使用：
Google Chrome
或者
Mozilla Firefox
或者
IE9以上
。
返回主题列表
多因子选股代码框架
155
listen
分享到：
微信
微博
雪球
评论
simplezhang
请问作者，怎么进行因子打分呢？
2019-01-02
simplezhang
请问INDUSTRY_NAME = 'sw_l1' 这是什么行业呀？CALCULATE_IR_PERIOD = 12 #计算IR的数据长度，IR是什么缩写呀？
2019-01-03
simplezhang
大神，为什么你要把基本面因子factor_list与TTMttm_factors，单独区分开呢？
2019-01-03
simplezhang
大神，请问为什么最后只是用了factor_list = ['MC','EPS','TCA/TCL','PE'] 这四个因子呢？
2019-01-03
云帆
@simplezhang TTMttm_factors 是计算因子过去四个季度的值。
2019-01-03
simplezhang
@云帆 大神，能否加个你的微信或者扣扣，我的是180532382 扣扣
2019-01-03
云帆
@simplezhang 这个是我测试代码时随意挑选的，被你发现了。其实可以多输入几个做挑选，因子挑选也是十分有门道的，后续我会进一步研究，争取发个文章和大家分享。
2019-01-03
simplezhang
@云帆 按照你的框架不是应该自动对因子进行打分，然后选出分数高的，进入因子选股的LIST中吗。老大 请别走远了，继续请教中，代码倒是跑通了 但里面有些逻辑不理解
2019-01-03
云帆
@simplezhang 好多年不用扣扣了，你留个邮箱吧，我把联系方式email给你
2019-01-03
simplezhang
@云帆 180532382@qq.com,感谢感谢
2019-01-03
云帆
@simplezhang 是的，文中的打分用的是夏普比率和ICIR，这个框架还有很大改进空间，我后续还要细化。这个框架写完好久了，最近在研究宏观趋势择时，过一段时间我会对多因子选股细化，到时候可以更深入的回答你的问题。
2019-01-03
simplezhang
@云帆 感谢感谢大神威武
2019-01-03
simplezhang
大神，代码跑通了，但是每个自定义函数的功能与作用没太看懂，能否增加一点注解和解释，帮助我们后辈更好的理解和消化呀
2019-01-03
simplezhang
大神，早上好！在你的自定义函数get_fundamental_data中，fund_data = get_fundamental_data(factor_list,ttm_factors,date,all_stocks)，为什么运行结果只有10只股票呢？![14.JPG][1] [1]: https://image.joinquant.com/e828e45aa4afa66f46a6df1f93d074bf
2019-01-04
simplezhang
@simplezhang 自问自答，给帖子增加温度，我看了下代码，之所以只有前10只股票，是因为下面这句代码【all_securities = get_all_securities(date=date) #获取当天所有股票代码 all_stocks = list(all_securities.index)[:10] 】，请问作者大神为什么只用了所有股票池中的前10个股票呀？有什么考虑吗？
2019-01-04
云帆
@simplezhang 这是测试代码用的，为了省时间，你观察的很仔细，在实测中取所有股票就好了。
2019-01-04
云帆
@simplezhang 不急哈，我过段时间会细化多因子选股策略，形成成熟策略，到时候尽量发个细一些的代码框架，这个框架是练手用的，里面有很多需要改进的地方。
2019-01-04
simplezhang
大神关于你的利润计算这个自定义函数，我有些没看懂求指教。如果所示，里面只是计算了3天的平均收盘价格而已，并没有对上月平局收盘价格进行比较从而计算收益呀？是我没看懂没理解，还是你这只计算了平均价？![14.JPG][1] [1]: https://image.joinquant.com/455bbabfbf7937a9ac1a19aebfb0c88b
2019-01-04
simplezhang
@simplezhang 再次来自问自答一下，.pct_change就能算出 收益率，哈哈
2019-01-04
云帆
@simplezhang 非常正确，把.pct_change这一句放到函数里面就可以了
2019-01-04
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页
您尚未登录，请
登录
或者
注册
聚宽发表回复。
取 消
提 交
雪球
