@期货小哈 为了得到上一期的财报，具体请看API这块取数据规则，理解一下

不明觉厉

学习了，请教个问题，所有因子数据是不是直接代入回归的，好像没做处理是吧？ 另外code3，查询元素在列表中的位置是否应该是e==a[i]?

@rayraul 貌似没有，你可以加一段代码处理

@宏观经济占卜师 多谢回复，还想问下因子回归模型一般是如何选取股票样本的呢，就这样直接用沪深300或中证500全部吗

@rayraul 这是你们策略开发者要解决的问题啊。根据自己爱好呗

@宏观经济占卜师 明白了，3q

小白好痛苦啊！虽然我知道很简单，还是跪求求相关系数的代码

@咕噜米 克隆啊！都有代码的

请问，做共线性相关分析时这个时间序列，是随机选取一只股票的吗？

@宏观经济占卜师 你是楼主吧？有几个问题想向你请教一下，求指教： 1. def set_feasible_stocks模块中，为何设置可行股票池时，把交易日前days天内停牌的股票也删除？这样的话会导致换股那天部分未在toBuy中的股票不能卖出，但是当天其并没有停牌。而由此会导致没有足够的金额购买toBuy中的某些股票。 2. def getDS模块中，在对各因子收益计算时，为何采用求自然对数（r=math.log(p2/p1)/getDayDifferent），这样做有什么特别的好处吗？（我的理解：既然计算各股的收益是为了进行排序，为什么要增加一步求自然对数之后在排序？） 3. def indexof模块中，第三行if e<=a[i]:，这里应该改为if e==a[i]吧？不然的话对导致一些交易错误。如：def order_buy(toBuy)模块中，if indexOf(g.feasible_stocks[i],toBuy)>-1语句中，g.feasible_stocks[i]中排在前面的代码比较小的股票都能满足公式，导致买入的股票并不是toBuy中的股票而是那些代码比较小的股票。 4. 在进行买卖操作时，order_sell和order_buy，为何不直接对toBuy和list_position里的股票进行判断来进行买卖操作，而采用依次对g.feasible_stocks中的股票进行判断？依次对toBuy和list_position里的股票进行判断后再进行买卖操作，这样的计算量会小很多，为什么不这样做呢？这样做有什么问题吗？

@rayraul “另外code3，查询元素在列表中的位置是否应该是e==a[i]?” 这貌似是一个bug 当时为了处理查找日期的index，这么写的 后来写买入的时候就直接用了这个函数，我还问了一下导数君，这块为啥这样写，他貌似用一个合理的回答解释了。 结果还有bug

@阳 感谢仔细看我们量化课堂，哈哈哈 1.删除理由不是很强烈，就是彻底保证return不受到停牌的影响吧，这快您可以改；卖股票不在to_buy list 里的就卖掉。 2.搜百度，为啥要用对数收益率 3&4.是bug！！谢谢指出，看我楼上的回答！ 我们稍微调整一下代码。。。恩

@宏观经济占卜师 感谢你的答复 ：-）

权重还是没有训练啊！

为什么不分析一下回归后的残差？如果残差不是白噪音，是不是就意味着强行使用线性回归是错误的？

@nemo1982 OLS模型在识别之后还是需要对残差作检验的，但感觉很多量化策略的逻辑是只要这个策略有稳定的正收益就可以。虽然我是一个小白，但我感觉有的时候量化策略之所以会有很大的回撤就是对模型的处理不够严谨，至少要从数据中找出统计规律才可以。

那看来我的怀疑还是对的。我看一些量化的书，做线性回归后都是要分析残差的，残差不是白噪音，模型就是不成立的，需要找新的模型@雷聪

g.ATD[i]=a[i].isoformat()为什么时间格式要改成ISO格式@宏观经济占卜师,ISO是什么格式