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【量化课堂】凯利公式,你用对了吗?
833
listen
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雪球
评论
1请按照新事物
文章写的很透彻,原来想过这个公式,也能推出来第二个凯利公式,但是真没想明白怎么去用这个公式,看完大神的文章,醍醐灌顶,瞬间筋脉全通了。
2016-05-11
宏观经济占卜师
对了,研究中是社区用户陈小米写的研究模块,大家可以参考
2016-05-11
句芒投资
厉害,讲的很清楚
2016-05-11
宏观经济占卜师
@韭菜Hulk 看了你们的推导,猛猛的 :)
2016-05-12
地震
看了这么多推导,回去要好好把丢了的数学再捡起来了
2016-05-14
tongjun
感谢作者!
2016-05-15
hudi
@天罗子 加大sampling 数目, 寻找能够多sampling信号的edge 长期资本死亡我的理解:
2016-05-15
巴洛克先生
必须点赞!
2016-05-16
小宽
好深奥, 学习中, 先哇后赞
2016-05-22
Yukiii
好好钻研下... 谢谢各位大神~~
2016-06-30
cobraw
点赞!
2016-07-23
夏天的风
好高深的理论啊
2016-07-23
贲
受教,谢谢!
2016-07-23
进击的炮灰
给我们这种数学渣渣上课了呀 学习
2016-07-23
米兰
比如我用均线策略时间和止损止盈都不确定,这如何使用凯利公式呢
2016-08-03
酷Z
发布这么久了,后续文章啥时候出呀
2016-08-05
宏观经济占卜师
@酷Z 开始写别的量化课堂的文章了! 都在这里 https://www.joinquant.com/study
2016-08-05
god mode
@宏观经济占卜师 大神请教个问题,按照最初的凯利公式来算,一个胜率为 0.7 的赌博,必须要赔率大于 (1-0.7)/0.7 = 0.43 才可以下注吗?即分子项必须大于零,(Pwin * B - Ploss) > 0。如果是这样的话,其实在金融市场里,就算能有 0.7 的胜率,但很少有赔率能到 0.43 的资产吧
2016-08-07
宏观经济占卜师
@god mode 您把赔率算错了。赔率是指 赚的钱/预期要亏出去的钱,文章应该写了
2016-08-07
god mode
@宏观经济占卜师 文章里面写的是 “ (扣除本金后的收益/本金) ” 呀
2016-08-07
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