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【量化课堂】机器学习多因子策略
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雪球
评论
brook1哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
@iamrobot 讲的真好
2018-02-07
brook1哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
@过路![Hydrangeas.jpg][1] [1]: https://image.joinquant.com/ab24129e3e64e31d83212c9cdfa34119
2018-02-07
raina宇
这样选因子，会不会有未来函数之嫌类？
2018-02-08
逆水船夫
我想问下，股票现在还可以用程序化交易，不是政策不允许吗？
2018-02-09
JoinQuant量化课堂
@逆水船夫 不是完全禁止的，比如券商内部好像就可以，具体可以百度下。
2018-02-09
Johnny Liu
@iamrobot 怎么说
2018-02-10
luckyworm
1）如果把二八止损去掉，会是什么结果？（仅用市值因子回归结果，看是否跑赢指数） 2）如果把factor排序选择前10个股票换成选择后10个股票，又是什么结果？（反向选股，如果选股策略有效，则反向选股结果应该回测绩效明显差于正向选股结果）
2018-02-13
luckyworm
关键问题在于14:50运行。 原因是14:50运行的时候第一件事就是判断二八指数涨跌幅，并据此进行清仓止损操作，但是卖出的成交价实际上是当天开盘价（由于是按日运行的策略），所以，如果当天二八跌了，14:50的时候还能够以开盘价卖出清仓，应该算是未来函数了 。 不过即便改成分钟运行（则排除了未来函数），收益率虽有下降，其表现仍然还是可以的。
2018-02-14
初阳台
收益好，又稳定， but最大问题，最后一年收益几乎为0，将来是不是会好转？
2018-02-18
微默
请问为什么残差越小，上涨可能越大呢？残差小说明预测值和真实值相近吧
2018-02-18
量化雪球
@iamrobot run_daily的那个策略是择时的，要按分钟运行，你按天运行就不对了，成交价格都是开盘价格。
2018-02-19
量化雪球
@微默 它是拿真实值-预测值的残差从小到大排，取前10组，如果真实值是小于预测值的话，那么残差就是负数，然后再从小到大排，残差值为负一定排在最前面，最后优先获取的都是真实值小于残差值的数据，这样的话这些被选中的股票都说明了有一定的上涨空间。
2018-02-20
昵称
规则改变超小市值借壳上市制度套利被堵上了，即便能预测到市值上涨，不妨看看600781原来的迷你股，只增股本不涨股价所谓的总市值增长
2018-02-22
fred222
@liudoutang 没有看出累加
2018-02-24
GWH有限可能分析
刘士余这么搞以后全部港股化，业绩看着还行但是估值跟不上的情况估计越来越多。这个策略可能失效。 其实最大的问题是巨款用到的财务数据有没有可能出现未来函数，那就乱了。
2018-02-24
GWH有限可能分析
12年之前数据报错？谁知道这是为什么
2018-02-25
量化看市场
@raina宇你看api里关于get_fundamentals的介绍，用date这个参数时不会产生未来函数
2018-02-28
量化看市场
@微默你可以具体跑一下残差的结果，会发现残差是由负到正分布，即残差越小，真实市值越低于预测值，说明离我们的预期越远，那么则买入残差小的股票
2018-02-28
量化看市场
@GWH有限可能分析你看api里关于get_fundamentals的介绍，用date这个参数时不会产生未来函数
2018-02-28
StaR_Raul
@iamrobot 显然不完全是最小市值
2018-02-28
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