原始RSRS在2018年并没有退化，参考回测。我对单纯的趋势交易没兴趣，文章看了，没有仔细测试，今天看了@wlsoft2006 的测试感到吃惊。
但是，价值选股+RSRS确确实实地退化了。
那么结论，就事论事，这个测试的RSRS建模使用了沪深300指数，交易对象是300ETF，这才是硬核。
如果用价值股替代了300ETF，因为这个模型的本源是beta，价值股的beta不一定是1，而这个系统的交易很频繁，这就会造成失真，尤其是价值股与沪深300差异比较大的时候。
由此看来，RSRS的合适的搭档是ETF，如果RSRS推广的话，建模对象与交易对象要一一对应。
2019-03-11
雪球
