好的,收到,已记录
“我希望 按天回测时,day_open也可以用,并且使用当日market order。今天上午我看了一下莫邪的dual thrust, https://www.joinquant.com/post/274
他的设计已经偏离了原始的dual thrust,应该使用当日开盘价,他使用了昨日开盘,这种短线策略微笑的差异积累起来就是很大的误差。
由于目前按天回测,使用开盘价成交,交易者使用开盘价,在开盘设置market order是合理的,我记得traderstation用的就是这种策略。”
2016-03-21