@seacici 这个error不影响，故意输出，说明当时获取到的数据不对

@Morningstar 把 EPS 和 评分 打开，其他没修改。16年1月1日至昨天的回测图供参考。 明显 打开有进步。 ![1.png][1] 下面的图是把 EPS 和 评分 True ![2.png][2] [1]: https://joinquant-image.b0.upaiyun.com/de88fb12253cdfc50febd35faa96e68a [2]: https://joinquant-image.b0.upaiyun.com/1ee6c911d2bdfc51e98765ebc5217cf5

理论上 pe 和 eps 有关选股一样， 看来 打分机制还是有道理的

@johnnychen 现在参数多了，大部分配置我也没有调试过，回头多试试

这个收益率，已经相当完美了，无需过度纠结优化。但我想与楼主讨论下进一步完善选股的可能性： 我的想法主要是来自于雪球 持有封基 的一个帖子（https://xueqiu.com/6146592061/73220472） 他在贴子里提到：统计了每年单因子策略的收益率后发现，表现最好的小市值策略，在09、10、15、16这四年表现最佳，但在09、12这两年垫底；低价因子在07、08、14年收益率排名第一，但在10、13年垫底。 我的想法是先对前一阶段收益率进行单因子的归因，如果是低市值归因收益率好就按市值建立股票池然后打分选股，如果是低价归因好，就按低价建池打分选股。 仅供参考

@Morningstar 请教大神，克隆新的策略回测时出现错误并终止，请教是啥问题呢，日志如下： 2016-07-01 09:20:00 - INFO - ==> initialize @ 2016-07-01 09:20:00 2016-07-01 09:20:00 - INFO - 调仓日频率: 10日 2016-07-01 09:20:00 - INFO - 调仓时间: 14:52 2016-07-01 09:20:00 - INFO - 备选股票数目: 100 2016-07-01 09:20:00 - INFO - 是否根据PE选股: True 2016-07-01 09:20:00 - INFO - 选股最大PE: 200 2016-07-01 09:20:00 - INFO - 选股最小PE: 0 2016-07-01 09:20:00 - INFO - 是否根据EPS选股: False 2016-07-01 09:20:00 - INFO - 是否过滤创业板股票: True 2016-07-01 09:20:00 - INFO - 是否过滤黑名单股票: False 2016-07-01 09:20:00 - INFO - 是否对股票评分选股: False 2016-07-01 09:20:00 - INFO - 买入股票数目: 5 2016-07-01 09:20:00 - INFO - 二八指数之二: 000300.XSHG-沪深300 2016-07-01 09:20:00 - INFO - 二八指数之八: 000905.XSHG-中证500 2016-07-01 09:20:00 - INFO - 判定调仓的二八指数20日增幅: 0.0% 2016-07-01 09:20:00 - INFO - 是否开启大盘止损: False 2016-07-01 09:20:00 - INFO - 大盘三黑鸦止损后是否停止交易（主要为开仓）一天: False 2016-07-01 09:20:00 - INFO - 是否开启个股止损: False 2016-07-01 09:20:00 - INFO - 是否开启个股止盈: False 2016-07-01 09:20:00 - INFO - --------------------------------------------- 2016-07-01 14:52:00 - INFO - 调仓日计数 [0] 2016-07-01 14:52:00 - INFO - 当前沪深300指数的20日涨幅 [-0.12%] 2016-07-01 14:52:00 - INFO - 当前中证500指数的20日涨幅 [2.46%] 2016-07-01 14:52:00 - INFO - ==> 满足条件进行调仓 2016-07-01 14:52:00 - INFO - 选股后可买股票: ['002193.XSHE', '600853.XSHG', '600213.XSHG', '002627.XSHE', '600593.XSHG'] 2016-07-01 14:52:00 - DEBUG - Order 002193.XSHE to value 20000.000000 2016-07-01 14:52:00 - INFO - order(002193.XSHE, 1230, None): 原始下单数量是为1230, 买入股票数量必须是100的倍数, 调整为1200 2016-07-01 14:52:00 - DEBUG - Order 600853.XSHG to value 20000.000000 2016-07-01 14:52:00 - INFO - order(600853.XSHG, 3780, None): 原始下单数量是为3780, 买入股票数量必须是100的倍数, 调整为3700 2016-07-01 14:52:00 - DEBUG - Order 600213.XSHG to value 20000.000000 2016-07-01 14:52:00 - INFO - order(600213.XSHG, 1572, None): 原始下单数量是为1572, 买入股票数量必须是100的倍数, 调整为1500 2016-07-01 14:52:00 - DEBUG - Order 002627.XSHE to value 20000.000000 2016-07-01 14:52:00 - INFO - order(002627.XSHE, 947, None): 原始下单数量是为947, 买入股票数量必须是100的倍数, 调整为900 2016-07-01 14:52:00 - DEBUG - Order 600593.XSHG to value 20000.000000 2016-07-01 14:52:00 - INFO - order(600593.XSHG, 645, None): 原始下单数量是为645, 买入股票数量必须是100的倍数, 调整为600 2016-07-01 15:10:00 - INFO - 收盘后持仓概况:['002627.XSHE', '600213.XSHG', '600593.XSHG', '002193.XSHE', '600853.XSHG'] 2016-07-01 15:10:00 - INFO - 仓位概况:0.96 2016-07-04 09:20:00 - INFO - --------------------------------------------- 2016-07-04 14:52:00 - INFO - 调仓日计数 [1] 2016-07-04 14:52:00 - INFO - 当前沪深300指数的20日涨幅 [1.11%] 2016-07-04 14:52:00 - INFO - 当前中证500指数的20日涨幅 [3.51%] 2016-07-04 15:10:00 - INFO - 收盘后持仓概况:['002627.XSHE', '600213.XSHG', '600593.XSHG', '002193.XSHE', '600853.XSHG'] 2016-07-04 15:10:00 - INFO - 仓位概况:0.96 2016-07-05 09:20:00 - INFO - --------------------------------------------- 2016-07-05 14:52:00 - INFO - 调仓日计数 [2] 2016-07-05 14:52:00 - INFO - 当前沪深300指数的20日涨幅 [0.46%] 2016-07-05 14:52:00 - INFO - 当前中证500指数的20日涨幅 [3.74%] 2016-07-05 15:10:00 - INFO - 收盘后持仓概况:['002627.XSHE', '600213.XSHG', '600593.XSHG', '002193.XSHE', '600853.XSHG'] 2016-07-05 15:10:00 - INFO - 仓位概况:0.96 2016-07-06 09:20:00 - INFO - --------------------------------------------- 2016-07-06 14:52:00 - INFO - 调仓日计数 [3] 2016-07-06 14:52:00 - INFO - 当前沪深300指数的20日涨幅 [1.20%] 2016-07-06 14:52:00 - INFO - 当前中证500指数的20日涨幅 [3.98%] 2016-07-06 15:10:00 - INFO - 收盘后持仓概况:['002627.XSHE', '600213.XSHG', '600593.XSHG', '002193.XSHE', '600853.XSHG'] 2016-07-06 15:10:00 - INFO - 仓位概况:0.96 2016-07-07 09:20:00 - INFO - --------------------------------------------- 2016-07-07 14:52:00 - INFO - 调仓日计数 [4] 2016-07-07 14:52:00 - INFO - 当前沪深300指数的20日涨幅 [0.99%] 2016-07-07 14:52:00 - INFO - 当前中证500指数的20日涨幅 [4.49%] 2016-07-07 15:10:00 - INFO - 收盘后持仓概况:['002627.XSHE', '600213.XSHG', '600593.XSHG', '002193.XSHE', '600853.XSHG'] 2016-07-07 15:10:00 - INFO - 仓位概况:0.96 2016-07-08 09:20:00 - INFO - --------------------------------------------- 2016-07-08 14:52:00 - INFO - 调仓日计数 [5] 2016-07-08 14:52:00 - INFO - 当前沪深300指数的20日涨幅 [0.91%] 2016-07-08 14:52:00 - INFO - 当前中证500指数的20日涨幅 [4.62%] 2016-07-08 15:10:00 - INFO - 收盘后持仓概况:['002627.XSHE', '600213.XSHG', '600593.XSHG', '002193.XSHE', '600853.XSHG'] 2016-07-08 15:10:00 - INFO - 仓位概况:0.96 2016-07-11 09:20:00 - INFO - --------------------------------------------- 2016-07-11 14:52:00 - INFO - 调仓日计数 [6] 2016-07-11 14:52:00 - INFO - 当前沪深300指数的20日涨幅 [4.41%] 2016-07-11 14:52:00 - INFO - 当前中证500指数的20日涨幅 [9.76%] 2016-07-11 15:10:00 - INFO - 收盘后持仓概况:['002627.XSHE', '600213.XSHG', '600593.XSHG', '002193.XSHE', '600853.XSHG'] 2016-07-11 15:10:00 - INFO - 仓位概况:0.96 2016-07-12 09:20:00 - INFO - --------------------------------------------- 2016-07-12 14:52:00 - INFO - 调仓日计数 [7] 2016-07-12 14:52:00 - INFO - 当前沪深300指数的20日涨幅 [6.29%] 2016-07-12 14:52:00 - INFO - 当前中证500指数的20日涨幅 [10.73%] 2016-07-12 15:10:00 - INFO - 收盘后持仓概况:['002627.XSHE', '600213.XSHG', '600593.XSHG', '002193.XSHE', '600853.XSHG'] 2016-07-12 15:10:00 - INFO - 仓位概况:0.96 2016-07-13 09:20:00 - INFO - --------------------------------------------- 2016-07-13 14:52:00 - INFO - 调仓日计数 [8] 2016-07-13 14:52:00 - INFO - 当前沪深300指数的20日涨幅 [5.26%] 2016-07-13 14:52:00 - INFO - 当前中证500指数的20日涨幅 [8.12%] 2016-07-13 15:10:00 - INFO - 收盘后持仓概况:['002627.XSHE', '600213.XSHG', '600593.XSHG', '002193.XSHE', '600853.XSHG'] 2016-07-13 15:10:00 - INFO - 仓位概况:0.96 2016-07-14 09:20:00 - INFO - --------------------------------------------- 2016-07-14 14:52:00 - INFO - 调仓日计数 [9] 2016-07-14 14:52:00 - INFO - 当前沪深300指数的20日涨幅 [5.71%] 2016-07-14 14:52:00 - INFO - 当前中证500指数的20日涨幅 [8.67%] 2016-07-14 15:10:00 - INFO - 收盘后持仓概况:['002627.XSHE', '600213.XSHG', '600593.XSHG', '002193.XSHE', '600853.XSHG'] 2016-07-14 15:10:00 - INFO - 仓位概况:0.96 2016-07-15 09:20:00 - INFO - --------------------------------------------- 2016-07-15 14:52:00 - INFO - 调仓日计数 [10] 2016-07-15 14:52:00 - INFO - 当前沪深300指数的20日涨幅 [5.34%] 2016-07-15 14:52:00 - INFO - 当前中证500指数的20日涨幅 [8.05%] 2016-07-15 14:52:00 - INFO - ==> 满足条件进行调仓 2016-07-15 14:52:00 - INFO - 选股后可买股票: ['002193.XSHE', '600213.XSHG', '600853.XSHG', '600985.XSHG', '002627.XSHE'] 2016-07-15 14:52:00 - INFO - stock [002627.XSHE] is already in position 2016-07-15 14:52:00 - INFO - stock [600213.XSHG] is already in position 2016-07-15 14:52:00 - INFO - stock [600593.XSHG] in position is not buyable 2016-07-15 14:52:00 - DEBUG - Selling out 600593.XSHG 2016-07-15 14:52:00 - ERROR - Traceback (most recent call last): File "kuanke/user_space.py", line 139, in exec_msg return getattr(self, func)(*msg['args'], **msg['kwargs']) File "kuanke/user_space.py", line 288, in handle_data self.func_handle_data(self.user_context, user_space_api.SecuritiesData()) File "user_code.py", line 222, in handle_data do_handle_data(context, data) File "user_code.py", line 241, in do_handle_data adjust_position(context, buy_stocks) File "user_code.py", line 591, in adjust_position close_position(position) File "user_code.py", line 401, in close_position g.trade_stat.watch(security, order.filled, position.avg_cost, position.price) TypeError: watch() takes exactly 3 arguments (5 given) ========全局变量======== { 'g': PersistentState({'min_pe': 0, 'three_black_crows_day_count': 0, 'period': 10, 'last_high': {'002627.XSHE': 21.109999999999999, '600213.XSHG': 12.720000000000001, '600593.XSHG': 30.969999999999999, '002193.XSHE': 16.260000000000002, '600853.XSHG': 5.29}, 'index_growth_rate_20': 0.0, 'filter_gem': True, 'trade_stat': , 'adjust_position_minute': 52, 'day_count': 10, 'buy_stock_count': 5, 'tested_fields': set(['min_pe', 'three_black_crows_day_count', 'period', 'last_high', 'index_growth_rate_20', 'index2', 'trade_stat', 'adjust_position_minute', 'day_count', 'buy_stock_count', 'stop_one_day_by_3_black_crows', 'pick_by_eps', 'max_pe', 'pick_by_pe', 'pick_stock_count', 'index8', 'is_stock_stop_loss', 'filter_gem', 'adjust_position_hour', 'is_market_stop_loss', 'is_stock_stop_profit', 'filter_blacklist', 'is_rank_stock']), 'stop_one_day_by_3_black_crows': False, 'pick_by_eps': 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@leowant 更新tradestat.py，重新复制帖子里tradestat.py里的代码

@弱者，道之用 连接打不开？回去再看看，你说的也是我以后的改进方向，期待好的择时选股的算法 ;-)

@Morningstar 谢谢大神，可以了

@Morningstar 参数太多确实容易过度优化，我相信有效的机制1-2个足以。 还有一个问题：貌似持仓中有停牌的话会占用一个买入股票的名额。比如选5只，但运行中已经2只停牌，调仓时只能买入3只。这样的后果是加大了一些风险。不知可否变成每次都是平均分配买5只。毕竟现在随意停牌太多太久。

@Morningstar https://xueqiu.com/6146592061/73220472 刚才那个带有括号

@Morningstar 当我把你的条件改成和之前daifh151 版本的 一样时，为啥选出来的股票不一样，而且收益率也偏低。 他的也是根据az的条件

@michaeljrqiu 可以啊，也很好改的，只是极端情况下，股票可能会越买越多

@弱者，道之用 那个版本有bug，增加了不确定性，我测过，你看看代码多测测就知道了

@Morningstar 这个版本我后来更新了，可能忘记放上来。我把停牌、涨停什么的筛选都放到前面去的话，收益率还是要比你这个版本高，不知道为什么。。。

@daifh151 这个修正了吗 个股止损的过程中，调用order_target_value，会返回True，但是报单会因为跌停失败，导致g.high[stock] = 0，后期不会卖出，直到下次全部清仓条件满足才会卖出

@Morningstar 如果跌停无法卖出的话，order_target_value也会返回True吗？

@Morningstar 感觉你的代码感觉有2处可以优化。1.大盘止损应该是每日的吧，每分钟会严重降低回测效率。2. 个股止损中，去算个股三天最大跌幅和三天平均跌幅，应该每天算一次就好，每分钟算会让回测效率大打折扣。

@daifh151 对，你的代码逻辑这里应该不是故意为之吧，你的逻辑应该是全部卖出后才将g.high[stock] = 0。我测了你的代码，碰到过跌停，正好跌停没卖出，然后，但是g.high[stock] = 0，所以后续都不会卖，直到下次清仓条件满足，你可以修正下 order_target_value后 判断是否全部卖出成交: order != None and order.status == OrderStatus.held