@huangjiantong 大佬求回复

好难，老了学不会了

额。。。

@相逢一笑123 一起加油哈

@相逢一笑123 积分给你哈

感谢分享，求回复积分

def initialize(context): run_daily(period,time='every_bar') # 代码：设定好要交易的股票数量stocksnum g.stocksnum=5 def period(context): # 获取全部股票数据，并转换为[] allstocks=get_all_securities(date=context.current_dt).index.tolist() #剔除停牌/st股/科创部(把票加入clist) current_data = get_current_data() clist=[] for stock in allstocks : if current_data[stock].paused == False and current_data[stock].is_st==False and stock.startswith('688')==False: clist.append(stock) '''#另一法剔除st（st是个df对象） date=context.current_dt st=get_extras('is_st', clist,start_date=date, end_date=date) st=st.loc[context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")] blist=list(st[st==False].index) #stock_to_hold = blist[:]''' # 获取全部股票数据中市值最小的前stocksnum个股票的财务数据 q=query(valuation.code).filter(valuation.code.in_(clist)).order_by(valuation.market_cap.asc()).limit(g.stocksnum) mincapstocks=get_fundamentals(q) # 在获取的财务数据中选取股票代码并转为列表 buylist=list(mincapstocks['code']) # 将可用资金拆分成stocksnum份 position_per_stk1 = context.portfolio.available_cash/g.stocksnum # 判断是否有持仓，没有持仓时则买入前stocksnum个最小市值的股票 if context.portfolio.positions_value == 0: for i in buylist: order_value(i,position_per_stk1) # 有持仓时 else: #遍历持仓，若某持仓股不在list中，则卖之 for a in context.portfolio.positions: if a not in buylist: order_target(a,0) #遍历list，若list中某几股现在仓内没有，则累加看有几个 missnum=0 for x in buylist: if x not in context.portfolio.positions: missnum += 1 #若list中确实有新股，则用剩余现金等权买入 if missnum !=0: moneypay=context.portfolio.available_cash/missnum for ms in buylist: if ms not in context.portfolio.positions: order_value(ms,moneypay)

筛选出st股票 scu = get_all_securities(date= '2023-11-07').index.tolist() df = get_extras("is_st", scu, start_date='2023-11-07', end_date='2023-11-07', df=True).T print(df[df['2023-11-07']==True])

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打卡，学习

为什么转化为列表我用newstocklist = list(stocklist.iloc[:,[0]])无法实现呢？ scu = get_all_securities(date= context.current_dt).index.tolist() #找到当天市值最小的100只股票，输出其股票代码 q1 = query(valuation.code,balance.retained_profit ).filter(valuation.code.in_(scu) ).order_by(valuation.market_cap.asc() ).limit(g.stocknumber) stocklist = get_fundamentals(q1) print(stocklist) #现在的stocklist是一个dataframe格式，将其转化为list格式方便后续比较 # 此时生成的newstocklist是目标股票列表 # newstocklist = list(stocklist['code']) # 这里出现一个很奇怪的问题代码，为什么换成下面这条就会报错呢？ newstocklist = list(stocklist.iloc[:,[0]]) print(newstocklist)

@Yiqu 请教各位大佬

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这篇很不错，有启发

测试代码是错的，正确的在这里： def initialize(context): run_daily(period, time='every_bar') # 设定好要交易的股票数量stocksnum g.stocksnum = 10 def period(context): # 代码：找出市值排名最小的前stocksnum只股票作为要买入的股票 # 获取当天的股票列表 scu = get_all_securities(date=context.current_dt).index.tolist() # 选出在scu内的市值排名最小的前stocksnum只股票 q = query(valuation.code ).filter( valuation.code.in_(scu) ).order_by( valuation.market_cap.asc() ).limit(g.stocksnum) df = get_fundamentals(q) # 选取股票代码并转为list buylist = list(df['code']) # 代码：若已持有的股票的市值已经不够小而不在要买入的股票中，则卖出这些股票。 # 对于每个当下持有的股票进行判断：现在是否已经不在buylist里，如果是则卖出 for stock in context.portfolio.positions: if stock not in buylist: # 如果stock不在buylist order_target(stock, 0) # 调整stock的持仓为0，即卖出 # 代码：买入要买入的股票，买入金额为可用资金的stocksnum分之一 # 将资金分成g.stocksnum份 position_per_stk = context.portfolio.cash / g.stocksnum # 用position_per_stk大小的g.stocksnum份资金去买buylist中的股票 for stock in buylist: order_value(stock, position_per_stk)

@Yiqu [0],把中括号去掉