入坑必看：聚宽策略天梯贴，每天更新多个，收益最高的策略

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策略天梯贴的概念真棒，直观的数据对比能让我更好地把握投资机会。

策略回测的透明度会促进更多人参与到量化交易中来！

@红蜻蜓来了谢谢

对应 2025年6月14日 [蒋老师改的成长小市值再改了改年化增20+：这是一个基于成长因子的小市值量化策略，由原作者dams、jqz1226和wywy1995开发。策略采用三重因子筛选体系，第一重选择营业收入增长率前10%的股票，第二重构建复合增长率评分系统包含营业收入、利润总额、净利润和5年盈利增长率的加权组合，第三重筛选PEG升序前20%且换手率波动率居中的股票。三组因子选股结果取并集后按流通市值升序选择前10只，要求EPS为正且过滤次新股、科创板和ST股票。设置10天历史持仓回避机制防止频繁交易，通过MA20斜率过滤下降趋势明显的股票，配备涨停股票动态管理功能。每周一调仓，持股数量为10只，实现成长性与小市值相结合的精选投资策略。] 回测

对应 2025年6月14日 [wywy1995大神机器学习策略年化提升35pt：这是一个基于机器学习的小市值量化策略，由原作者斯科尔斯在wywy1995策略基础上优化而成。策略采用三因子线性回归模型，包括不复权价格因子、成本费用利润率和存货周转率，通过预训练的系数组合计算综合得分并降序排列。从得分前10%的股票中按流通市值升序选择EPS为正的前10只股票。设置涨停股票动态管理机制，昨日涨停股票如开板则立即卖出，过滤ST股票、次新股、科创板、创业板和北交所股票。每周一主调仓，平时补仓机制确保满仓运行，配备微信通知功能便于实盘监控。通过机器学习优化的因子权重和严格的风控措施，实现量化选股与小市值投资的有机结合。] 回测

更新的策略能覆盖不同的市场板块吗？这样会更具参考价值。

是的，小市值比较多

对应 2025年6月14日 [5年15倍的收益小修改：这是一个基于基本面分析的股票量化策略，由原作者langcheng999和linlin2018开发。策略采用每月调仓模式，通过ROE大于15%、ROA大于10%等财务指标筛选优质股票，并按市值从小到大排序优选小市值标的。核心特色是建立涨停股票黑名单机制，对近30天内买入并涨停的股票实施回避策略，防止追高风险。同时设置4月份清仓规则，股价限制在10元以下，过滤ST股票、次新股、科创北交股票等高风险标的。策略还具备涨停股票动态管理功能，当持有的涨停股票开板时立即卖出，保持10只股票的分散持仓，通过严格的风控机制和基本面选股相结合实现稳健投资。] 回测

对应 2025年6月14日 [小市值策略：这是一个基于小市值策略的量化投资策略，由原作者AAA量化、Clarence.罗、jason_99和zycash开发。策略从中小综指成分股中筛选，采用严格的基本面过滤体系，包括审计无保留意见筛选、营收和盈利双重标准、分红比例要求等多重风控措施。持股数量设定为10只，每周二调仓一次，按市值从小到大排序选股。设置涨停股票动态管理机制，当持有股票涨停后如次日开板则立即卖出止盈。策略具备三种止损模式：个股止损线、市场趋势止损和联合止损策略，并在4月和1-2月期间执行清仓操作。同时过滤ST股票、次新股、科创北交股票，限制股价在80元以下，通过多维度风控实现稳健投资。] 回测

通过天梯贴的策略分享，能够接触到更多实用的投资理念！

量化交易的学习路上，有这样的资源真是太幸福了！

对应 2025年6月14日 [无未来三组因子小市值优化6年44倍：这是一个基于多因子模型的小市值量化策略，由原作者文明圣所开发。策略采用三组因子组合选股，第一组包含ARBR情绪因子、SGAI销售管理费用指数、净利润营收比和每股未分配利润，第二组包含Price1Y动量因子、成本费用利润率和120日换手率，第三组包含资产负债率、销售成本率、换手率比值、不复权价格和营业收入增长率。通过加权计算综合得分，从得分前10%股票中按流通市值升序选择EPS为正的小市值股票，每组因子选择1只股票。设置涨停股票动态管理机制，在4月11日至30日和1月全月空仓避险，过滤ST股票、次新股、科创北交股票，实现多因子驱动的精选小市值投资策略。] 回测

对应 2025年6月14日 [2013-2024年化 87.65%最大回撤 27.75%：这是一个基于小市值选股的量化策略，由原作者李精荠在zycash策略基础上优化而成。策略从中小综指成分股中筛选市值在5-30亿区间的股票，按市值升序选择前100只，经过多重过滤后最终选择前50只小市值股票。每周二调仓，持股数量为10只，股价限制在100元以下。设置三种止损策略包括个股10%止损线、市场趋势止损和联合策略，同时具备100%止盈功能。配备涨停股票动态管理机制，昨日涨停股票如开板则立即卖出并可当日补仓。在4月5日至30日期间执行空仓策略规避风险，过滤ST股票、次新股、科创北交股票。通过严格的市值筛选和完善的风控体系，实现小市值投资的稳健增长。] 回测

对应 2025年6月14日 [财报后第一个交易日高开买入年化87% 回撤22%：这是一个基于财报公布后高开买入的量化策略，由原作者kkwwvv开发。策略核心逻辑是筛选财报公布次日高开3%以上但涨幅不超过10%的股票进行买入。通过季度财报发布时间表，识别当日有财报公布的股票，结合技术面条件过滤出符合高开要求的标的。设置20天历史持仓回避机制，对近期买入且涨停过的股票实施暂时回避策略。配备涨停股票动态管理功能，昨日涨停股票如开板则立即卖出，持股数量固定为10只。过滤ST股票、次新股、科创板股票，每日调仓一次。通过捕捉财报公布后的市场情绪和资金流入效应，结合严格的技术面筛选条件，实现基于事件驱动的短线交易策略。] 回测

对应 2025年6月14日 [社区最热策略10合1多策略完整整合版框架：这是一个综合性多策略框架，由原作者z i开发。系统集成11个子策略包括蓝筹破净策略、白马价投策略、红利策略、小市值策略、成长股策略、大妈股息低价策略、全天候ETF配置、ETF对冲轮动、多因子选股、ETF相关性分析和新ETF策略。采用子账户分仓管理，支持资金自动平衡和动态比例调整。设置全局择时过滤系统，可根据行业宽度分、PE/PB估值、ROA/ROE财务指标、换手率和涨跌幅等多维度指标进行股票筛选。配备完整的风控体系包括20天卖出股票回避机制、行业分散持仓、涨停股票动态管理，部分策略在1月和4月执行空仓操作。通过波动性和相关性分析优化各策略配置比例，实现多策略协同的综合投资管理平台。] 回测

对应 2025年6月14日 [修复国九小市值BUG（原策略实盘时可能会有问题）：这是一个修复版国九条小市值量化策略，由原作者PP_在zycash策略基础上修复了实盘BUG。策略从中小综指成分股中筛选市值在10亿到1000亿之间的股票，要求归属母公司净利润为正、净利润为正、营业收入大于1亿元，按市值升序排列。采用动态持仓数量机制，根据中小综指10日均线与收盘价差值调整持股数量在3-6只之间。设置三种止损策略包括个股9%止损线、市场趋势止损和联合策略，具备涨停股票动态管理功能。在1月和4月空仓期间持有银华日利ETF，过滤ST股票、次新股、科创北交股票，限制股价在50元以下，通过严格筛选和动态调仓实现风险控制的小市值投资策略。] 回测

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