我也发现, az 那个策略如果按照250日算得涨跌幅去止损止盈, 只会降低收益. 反倒是-9.9%的止损效果更好
另外, 按照 @az 的说法, "过去250日的平均3日跌幅" 应该是只算跌的那些幅度的平均值啊
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def get_stop_loss_threshold(security):
h = attribute_history(security, 250, unit='1d', fields=('close'), skip_paused=True)
pct = h['close'].pct_change(3) # 3日的百分比变比（即3日涨跌幅）
#log.debug("pct of security [%s]: %s", pct)
maxd = pct.min()
#maxd = pct[pct<0].min()
avgd = pct.mean()
#avgd = pct[pct<0].mean() #<-----按照@az 说法, 应该对"跌"的那些值求平均?
# maxd和avgd可能为正，表示这段时间内一直在增长，比如新股
bstd = (maxd + avgd) / 2
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2016-08-16
雪球
