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“7年40倍”策略扩容到50只
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低频量化
@阿锴有耐心 市场有自己的波动周期,并且一直是在轮动变化的。回测是为了让策略在之前时间段里的历史表现不断变好,但是如果因子适用范围不足以覆盖其他市场波动周期,就很容易在下一个时间段里表现很差。当然也不排除未来某个合适的波动周期里策略表现又会变好了。这个就看具体使用过程中是要做人为择时的干预,还是从更多维度来完善策略本身。找出一段时间里好用的策略不难,难的是长期好用,或者至少做到在不好用的阶段里能控制住回撤,否则策略就很难说是合格的
2024-10-16
阿锴有耐心
@低频量化 说得好,控制回撤很重要,宁愿少赚点
2024-10-16
夏尔001
大佬还是牛啊!
2024-10-24
跃马檀溪
感谢大佬分享
2025-01-07
我是小财神
大佬的确牛
2025-01-07
17号
学习中,
2025-03-11
hillmanweb
找到原版出处了,2024表现不好,如果不用聚宽数据,测试出来还是有比较大的区别。
2025-05-09
叮叮当当钉钉
@xiaoxiao168168 要含啥?
2025-06-11
tter
谢谢分享
2025-07-31
江不懂
牛
2025-12-12
bobo-dodo-aaa
暂赞
2025-12-12
tinyyy
除了24年和今年,其他时候表现还是很好的
2026-03-26
xinyi8899
@tinyyy 回撤有点大
2026-03-26
tinyyy
@xinyi8899 嗯 用小市值因子好像都是这个问题
2026-03-27
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