@hzx19910316 声明下，清仓条件与调仓频率无关，除非源数据错误，否则到了卖出条件一定会卖出，有问题可以贴个日志看看 ；-）

@特大号 和前20日比较得出的，不是和昨天比较

@Morningstar 代码里面选了按照PE选股，PE大于2小于200，为啥选出来的5支股票里面还是很多负PE的？

@xqs1988 这个可能是数据源问题了，可以贴下哪些股票吗？我可以查查

@Morningstar 比说今天模拟盘买入的 600853 龙建股份 600213 亚星客车 600444 国机通用 反而一些应该选的股票没选，难不成JOINQUANT的数据源有点问题？

这几只股票，炒股软件上显示的PE也不相同，季报的PE是200以内的，动态市盈率又是负的……

@xqs1988 @鱼肚白 策略用的是pe_ratio 是PE(TTM），而不是PE（动）， 600853 龙建股份 600213 亚星客车 600444 国机通用 都小于200，范围之内![11111.png][1] https://www.joinquant.com/fundamentals [1]: https://joinquant-image.b0.upaiyun.com/2987dc96a2bfa51b6c82d90ecafc2b8a

@沙米 正解，看雪球的滚动市盈率(ttm) 跟你看的一样，不过用脚本跑了下，聚宽的还是有点差距，不知道聚宽用的什么算法算的 stock: 600213.XSHG, pe: 158.14, pe_lyr: 132.02 stock: 600444.XSHG, pe: 92.18, pe_lyr: 91.64 stock: 600853.XSHG, pe: 133.14, pe_lyr: 141.79 stock: 600985.XSHG, pe: 25.02, pe_lyr: 24.43 stock: 002193.XSHE, pe: 166.04, pe_lyr: 168.15 ``` #test_pe.ipynb q = query(valuation.code, valuation.pe_ratio, valuation.pe_ratio_lyr, valuation.market_cap).filter( valuation.pe_ratio > 2, valuation.pe_ratio < 200).order_by( valuation.market_cap.asc()).limit(100) df = get_fundamentals(q) stock_list = ['600213.XSHG', '600444.XSHG', '600853.XSHG', '600985.XSHG', '002193.XSHE'] for stock in stock_list: for i in df.index: if stock == df.loc[i, 'code']: print ("stock: %s, pe: %.2f, pe_lyr: %.2f" %(stock, df.loc[i, 'pe_ratio'], df.loc[i, 'pe_ratio_lyr'])) ``` ![tt.png][1] [1]: https://joinquant-image.b0.upaiyun.com/bda51a6b7d285df19b31e97be1f53a91

当沪深300指数涨幅>中证500指数的时候，不用小盘策略，改用高股息或PE,PB策略，不知道效果会如何

按本周回测，为啥 000929 没有被持仓![QQ图片20160806183204.png][1] [1]: https://joinquant-image.b0.upaiyun.com/08709ae9d78acd338c263629b983661d

@daifh151 负数时切换成高股息的确可以 ，不过我不会写代码，得请楼主大大来测试下

@小股东 根据聚宽的数据是这样

@daifh151 这可以写成另一个策略了

@Morningstar 大神，何时升级更新策略为V1.2.7版？

File "user_code.py", line 0 SyntaxError: encoding declaration in Unicode string 我弄了一晚上，还是出来这个，求大神讲解！我把克隆研究直接粘贴到策略编辑了。

@zx1967 我还是弄不会，可以教教我吗？

@Morningstar 已经按照您说的保存了，但是还是在投资研究里面啊，怎么导入到我的策略库了去？ 谢谢！

@沙米 @Morningstar 原来是这样，了解了，谢谢解惑。

@mumu 基本上就是在研究里新建一个文本文件，把代码拷进去，最后命名为**.py，然后就可以了。