入坑必看：聚宽策略天梯贴，每天更新多个，收益最高的策略

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@i3ui3u 谢谢支持

对应 2025年6月3日 [5年30倍详细注释版：这是一个由大佬跟班和Junmao开发的基于深证综指成分股的小市值量化选股策略。策略以市值3-1000亿元区间、净利润为正、营业收入超过1亿元的股票为基础，通过动态持仓数量调整机制根据指数收盘价与10日移动平均线的差值在3-6只股票间变化。策略实施1月和4月空仓规避风险，设置7%个股止损线和5%市场趋势止损双重保护，对涨停股采用破板卖出机制。可选择性加入审计意见筛选和红利分红筛选功能，过滤掉近三年有审计问题或分红能力不足的股票。每周二调仓，止损后的空余仓位补充国投瑞银货币ETF，通过严格的风控体系和动态仓位管理实现稳健的量化投资收益。] 回测

对应 2025年6月3日 [小市值策略优化，21-25年化收益达98%，回测小于20%！：这是一个由从5w到1000w和脆脆鲨l开发的基于中小综指成分股的小市值量化选股策略。策略以市值10亿-1千亿元区间、归母净利润和净利润均为正、营业收入超过1亿元的股票为基础，按市值升序排列选取前100只股票作为候选池。策略实施动态持仓数量调整机制，根据中小综指收盘价与10日移动平均线差值在3-6只股票间变化。创新性地构建微盘股指数进行市场趋势判断，设置9%个股止损线和4%微盘股跌幅市场止损双重保护机制。策略实行1月和4月空仓规避系统性风险，对涨停股采用破板卖出策略，建立止损股票黑名单一周内避免重复买入。每周二调仓，止损后根据原因分别补充目标股票或招商银行实现资金有效配置。] 回测

对应 2025年6月3日 [小市值再优化【年化98%\ 胜率69%\ 回撤27%】无未来函数：这是一个由zycash开发的基于中小综指成分股的小市值量化交易策略。策略以市值5-300亿元区间的股票为基础，按市值升序排列选取前9只股票建仓，核心理念是通过小市值股票的成长性获取超额收益。策略实施严格的风险控制措施，包括1月和4月空仓规避系统性风险，设置10%个股止损线和5%市场趋势止损双重保护机制。对涨停股采用破板卖出策略，涨停卖出后的空余资金继续买入其他目标股票，止损后则买入银华日利ETF保本增值。每周二调仓，严格过滤ST股、停牌股、涨跌停股、次新股、创业板和科创北交股票，通过完善的股票筛选体系和动态仓位管理实现稳健的量化投资目标。] 回测

对应 2025年6月3日 [小市值调整持股数量和止损——加入指数MACD顶背离：这是一个由财富369888、量化XXx、不在话下、一非哥、天才晓、韶华不负和李精荠开发的基于MACD顶背离技术指标的小市值量化交易策略。策略以中小综指成分股为基础，按市值升序排列选取前7只股票建仓，核心创新在于引入MACD技术分析判断大盘顶背离信号进行风险控制。当检测到中小综指出现MACD顶背离时立即清仓规避系统性风险，同时实施1月和4月空仓避险机制。策略设置88%个股止损线和94%市场趋势止损双重保护，对涨停股采用破板卖出策略，可选择性加入成交量异常监控功能。每周二调仓，严格过滤ST股、停牌股、涨跌停股、次新股和科创北交股票，通过技术面与基本面结合的选股体系实现量化投资管理。] 回测

对应 2025年6月3日 [冷饭热吃之三，14年至今年华99.99%：这是一个由韶华不负和李精荠开发的A股量化交易策略。策略核心逻辑为每周二上午10点30分选股，基于中小板指数成分股按市值升序排列选取前7只股票建仓。采用多重过滤机制剔除ST股、停牌股、涨跌停股、次新股和科创北交股票。实施严格的风险控制措施，包括4月和1月空仓规避市场风险，下午2点对破板股票卖出，上午10点设置止损机制结合个股12%止损线和中小板指数6%跌幅的市场趋势止损。策略还包含成交量异常监控功能，当个股出现天量时及时卖出。通过这套完整的选股、建仓、止损和风控体系，实现稳健的量化投资管理。] 回测

对应 2025年6月4日 [涨停低开策略的分仓修改：这是一个基于首板低开形态的短线量化策略，由wywy1995原创，经过fllzx、vincent5、all in 策略、Casper灬等多位作者持续改进。策略核心逻辑是筛选前日涨停且当日低开的股票，要求股票处于60日相对低位（相对位置≤0.5）且为非连板涨停，同时过滤ST股票、次新股、科创板北交所股票。买入条件设定为低开范围在2.5%-4.5%之间，采用分仓买入方式控制仓位。卖出策略采用多时点监控，上午11点和下午2点分别检查非涨停股票及时止盈，对于涨停股票则延续持有并在次日开盘后根据涨停情况决定是否卖出，整体追求快进快出的短线交易模式。] 回测

对应 2025年6月4日 [风控做得确实好，最大回撤21.82%：这是一个由Clarence.罗、jason_99和zycash共同创作、克隆自聚宽文章的小市值量化策略。策略以深证综指成份股为基础，结合国九条新规实施严格的风控筛选：过滤财务造假、审计非无保留意见、营收低于3亿且利润为负、分红不达标等高风险股票，同时排除次新股、科创板、北交所、ST股及涨跌停股票，限制股价在80元以下。最终按市值升序选出前50只股票中的10只构建投资组合。策略采用每周二调仓，设置7%个股止损线和5%大盘趋势止损的联合止损机制，配置涨停股动态监控和4月及春节期间空仓规避，通过多重风控措施有效控制回撤风险。] 回测

对应 2025年6月4日 [随机森林多组因子组合策略，年化96%，回撤23.5%：这是一个由zhaoyise和Bruce_Lee共同创作、克隆自聚宽文章的随机森林多因子量化策略。策略运用机器学习方法构建三组不同的多因子模型，包含情绪类、质量类、成长类、风格类等12个核心因子，如ARBR情绪因子、SGAI销售管理费用指数、净利润营收比、营业收入增长率等。通过标准化处理各因子数值并结合预设权重系数计算综合评分，选出评分前10%的股票池，再按流通市值升序排列筛选EPS为正的小市值股票。策略采用每周一调仓，持股数量为每组5只，设置涨停股动态监控机制和4月空仓规避，通过多因子融合和严格筛选实现风险控制下的超额收益获取。] 回测

对应 2025年6月4日 [小市值策略近两天抓了三个涨停，不愧是年化将近100%的策略：这是一个由祝大家一夜暴富和李精荠共同创作、克隆自聚宽文章的小市值量化策略。策略以深证综指成份股为初始股票池，通过多重筛选机制：过滤次新股、科创板、北交所、ST股票及停牌股，排除涨跌停股票，限制股价在100元以下。核心选股逻辑是筛选市值在5-30亿之间的小市值股票，按市值升序排列选出前50只，最终构建7只股票的投资组合。策略采用每周二调仓，设置涨停股动态监控机制，当涨停打开时及时卖出。同时配置多重止损策略，包括个股12%止损线、大盘趋势止损和100%止盈，并设置4月空仓规避机制，通过严格的风控体系控制回撤风险。] 回测

对应 2025年6月4日 [年化近100%，最大回撤控制还可以……：这是一个基于国九条政策的小市值价值投资策略，由zycash原创，醉揽星河进行改进。策略以深证综指为基准，专注于小市值股票投资，核心筛选条件包括：归属母公司净利润为正、净利润为正、营业收入超过1亿元，并过滤ST股票、次新股、创业板和科创板等高风险品种。采用每周调仓机制，持股数量通常为4只，在特定月份（1月、4月、12月）实施空仓策略并持有银华日利ETF。设置双重止损机制，包括个股9%止损线和市场趋势止损，同时对涨停股票采用特殊处理策略，即昨日涨停股票如次日不再涨停则及时卖出。] 回测

对应 2025年6月4日 [对韶华不负老师一进二策略的增强：这是一个基于低位首板和倒挂形态的短线量化交易策略，由韶华不负原创，厂矿大院子弟进行增强改进。策略核心包含两个选股池：池1筛选低位首板且低开的股票，要求前期涨幅受限、经过板型优化和量能控制；池2筛选首阳倒挂形态，即低位股票经历大阳线或涨停后次日高开回落形成套牢盘。策略采用竞价时段买入，通过开盘价格区间、成交量倍数、流通市值等多维度过滤条件优化选股质量，持股期间执行非涨停即卖出的严格止盈规则，旨在捕捉短期反弹机会并快速兑现收益。] 回测

对应 2025年6月4日 [小市值策略：这是一个由不是大佬创作、克隆自聚宽文章的小市值量化策略。策略以深证综指成份股为基础，通过严格筛选：过滤次新股、科创板、北交所、ST股及停牌股，排除涨跌停股票，要求净利润为正且营业收入超过1亿元，股价限制在50元以下。核心选股逻辑是筛选市值在10-100亿之间的小市值股票，按市值升序排列构建投资组合。策略采用每周二调仓，设置动态持股数量调整机制，根据深证综指与10日均线差值动态调整持股3-6只。配置9%个股止损线、8%大盘趋势止损和100%止盈机制，设置涨停股监控和1月、4月空仓规避，空仓期持有银华日利ETF，通过多重风控措施实现风险控制。] 回测

@雨天的阿拉索谢谢支持

果然是装逼版，不敢玩

对应 2025年6月6日 [通过wywy1995的策略,发现聚宽数据库的一个坑：这是一个基于多因子选股的量化策略，由原作者mclfyoooo开发。策略构建了包含情绪类、质量类、风格类、技术指标类等多个维度的因子库，涵盖ARBR情绪因子、销售管理费用指数、净利润营业收入比、每股未分配利润、价格动量、成本费用利润率、换手率等关键因子。通过线性加权组合计算综合得分，选取得分最高的前10%股票作为候选池，再按流通市值升序排列进行精选。策略采用每周一调仓机制，对涨停股实施特殊处理规则。整体框架注重因子有效性验证和数据质量控制，过滤ST股票、退市股票、科创板等标的，适合追求稳健超额收益的量化投资者使用。] 回测

对应 2025年6月6日 [策略年化收益 93.03%，最大回撤 30.41%：这是一个由李精荠开发的小市值量化策略。该策略以中证1000为股票池，通过市值筛选选择5-30亿市值范围内的股票，并按市值升序排列取前50只作为候选股票池，最终持仓8只股票。策略采用每周二调仓机制，并设置了完整的风险控制体系包括过滤ST股、停牌股、涨跌停股、次新股和科创北交股票，限制股价不超过100元。风控方面实施三重止损策略：个股10%止损线、市场趋势止损当大盘平均跌幅超过5%时清仓、以及两者结合的联合策略。特色功能包括4月空仓机制、涨停股断板处理和剩余资金自动补仓，整体框架简洁高效适合小资金运作。] 回测

对应 2025年6月6日 [小市值（策略年化收益 73% 最大回撤 18%）：这是一个小市值股票量化策略，由原作者李精荠开发，后经weicc优化改进。策略核心是筛选深证综指成分股中市值5-30亿的小盘股，按市值升序排列选取前50只作为股票池。采用每周二调仓机制，持仓7只股票，通过多重过滤条件剔除ST股票、科创板北交所股票、次新股、停牌股、涨跌停股票等。策略具备灵活的止损机制，包括个股止损线止损和大盘趋势止损两种模式，支持联合使用。对昨日涨停股票实施特殊处理，若次日开盘不再涨停则卖出。四月份实行空仓策略规避市场风险，适合追求超额收益且能承受一定波动的投资者使用。] 回测

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