感觉不真实，我改成每天收盘调仓，查看每日持仓&收益，仓位100%单调一只的情况下盈亏占比和当日的涨幅对应不上，不知道是哪里出问题

学习了

@野马 https://www.joinquant.com/view/community/detail/f362e98c2bc89774d6c95d337a7c3625 可以看这篇文章里面的研究，这里面有基础的关于etf相关性的研究可以参考

对这个策略进行了一定的修改，整体看策略之中标的的选择会对收益造成较大的影响，扩充标的之后收益出现了一定的下降，假如选择的资产中相关性较低或者负相关可能能够有较好的业绩表现。 1、由于买入会造成一定的冲击，所以加入0.003的滑点； 2、每天调仓，势必要先卖后买，所以9：30的开盘价不一定能成，所以修改为10：00； 3、对标的进行扩充，大宗选择了黄金（周期）和豆粕（农产品），美股选择了价值（标普500）和成长（纳指），A股选择了沪深300（大盘价值）和创业板100（中小盘成长）

向大佬学习

我换了一堆ETF, 效果不好。 '510050.XSHG', # 50ETF '510300.XSHG', # 300ETF '510500.XSHG', # 500ETF '159845.XSHE', # 中证1000ETF '159915.XSHE', # 创业板ETF '512010.XSHG', # 医药ETF '512800.XSHG', # 银行ETF '512880.XSHG', # 证券ETF '512760.XSHG', # 芯片ETF '515220.XSHG', # 煤炭ETF '510880.XSHG', # 红利ETF '588000.XSHG', # 科创50ETF '516970.XSHG', # 基建ETF '512660.XSHG', # 军工ETF '563300.XSHG', # 中证2000ETF '513500.XSHG', # 标普500 ETF '159941.XSHE', # 纳指 ETF '513520.XSHG', # 日经 ETF '518880.XSHG', # 黄金 ETF '511010.XSHG', # 国债 ETF

学习学习

 有点离谱了，太扯了

@elwin 只要放入国内行业etf就效果不好。感觉是先有算法，再把符合算法的etf放进去，所以靠最近几年涨的多的黄金和纳指贡献了大部分收益。

@vivianwxc 有道理，这两年只买黄金都能涨好多

@南华1 这就是回撤，你可以试试，当一个月来涨幅大于某个值时不选该标的，换排名的下一个。不过有利有弊吧，回撤小了，最大收益也小了

@zoezz 我去还有豆粕ETF

@Pass_joinquant4 可以不实时，收盘提示切换，第二天交易

@大湾区街溜子 就是趋势策略，只适用有趋势的标的

@cansansei 如果套到股票上，用后复权合适，因为前复权过早年份可能是负值，计算log传负数会有问题

@elwin a股大部分动量效应都不明显，还是要从有动量特征的里面挑，商品etf一般都挺好的

发现这个策略无法应对暴涨暴跌的情况，比如前面连续涨上去，需要一路跌下来才会进行更换，或者需要一路涨上去很多才会进行更换，所以想了一个办法，计算3天的动量分数和25天的动量分数进行合并，每一年的收益率和回撤都能优化

@elwin 动量etf就不该用行业etf，宽基才是最合适的

@KODGV 嗯，很容易高位接盘