打赏了，我想要个不买亏损股，剔除市盈率为负的标的版本

@轩轩2017 这个挺好改的啊 你可以直接加入一个list 黑名单。或者亏损打分-99

 attribute_history , 这里是不是获取不到今天的数据？ # ==================== 下午14:50止盈策略 ==================== if is_profit_taking_time: try: # ========== 新增：获取昨日收盘价（如果未定义） ========== # 假设current_data和attribute_history可用；如已在context中，可直接用 stock_data = current_data[stock] # 修改点1: 获取stock_data today_data = attribute_history(stock, 2, '1d', ['close'], skip_paused=True) # count=2取昨收

@aric_zq81 我觉得今天这个选的没啥问题。。 今天市场情绪弱， 干个一进二 明天可能走弱转强。 一进二里面 白云杭电通鼎利通开的都太高了。 买香江问题不大，隔夜单也很高。没走出来而已 。

不知作者依据什么条件卖出了中国黄金？没有涨停还是爆量？依据这个条件，假设持有的是招金黄金，或者是白银有色，能否在上周四卖出？招金周四4连板，量比2点多，周五一字跌停，如果不能，就有点过拟合或后视镜了，我周五跌停出了，有点运气成份，不然周一还得挨个板～我也是很看好这个策略，只是说出心中的疑问～如果量比大于2卖出，可能会错过机会，比如白银有色～

不知道为什么，2月2日的版本这会编译运行特别的慢

策略中calculate_ths_indicators函数里的简化版 ZIG 函数，是典型的未来函数。高低点引用同花顺未来函数，实盘中可能大亏。策略结构不错，策略中还有5 处核心逻辑可能存在未来数据引用，这些都是导致回测收益虚高、实盘亏损的关键隐患，具体分析如下： 一、核心潜在未来数据引用点（附代码逻辑 + 风险说明） 1. 热门概念缓存与映射（未来数据最隐蔽） 涉及函数：get_all_hot_concepts_optimized、calculate_mainline_score_optimized 风险逻辑： 策略通过同花顺 API 获取 “最近 N 个交易日” 的热门概念（默认 5 天），end_date设为context.current_dt（当前交易日）。 回测时，current_dt对应的交易日数据已完整（包括收盘后的概念热度、涨停股票列表），但实盘时盘中（如 09:28 选股、14:50 建仓）无法获取当天完整的概念数据（需收盘后统计），属于 “用未来的概念热度反推当前选股”。 例如：calculate_mainline_score_optimized依赖的热门概念列表，回测时包含当天收盘后的概念匹配结果，实盘时盘中根本无法预知当天哪些概念会成为热点。 2. 资金流数据的盘中引用（最影响交易执行） 涉及函数：get_money_flow_map、calculate_main_force_flow_score 风险逻辑： 策略获取 “最近 5 个交易日” 的主力资金流，包含context.previous_date（前一交易日），但盘中交易（如 14:50 建仓）时，若资金流数据包含当天未结束的实时数据（回测时用了完整的当天资金流，实盘时当天数据还在变化），属于未来数据。 例如：calculate_main_force_flow_score中 “近 5 日净流入” 若包含当天实时资金流，回测时用了收盘后的完整数据，实盘时盘中无法精准计算，导致评分失真。 3. 相对位置计算中的 “当前交易日高低点”（技术面未来数据） 涉及函数：get_relative_position_df 风险逻辑： 函数计算股票在watch_days天内的相对位置（rp=(close-low)/(high-low)），若watch_days包含当前交易日（如默认 60 天），回测时会用当天的完整high和low（收盘后才确定），但实盘时盘中无法预知当天的最高 / 最低价，属于典型的未来数据引用。 例如：盘前选股时（09:28），rp计算用了当天的high和low，实盘时根本不可能知道，回测却能精准获取，导致选股逻辑虚高。 4. 近 10 日涨停数统计（依赖未来涨停结果） 涉及函数：calculate_technical_score_optimized 风险逻辑： 函数统计 “近 10 个交易日涨停数”，用hist_data.tail(10)获取数据，若hist_data包含当前交易日，回测时会用当天是否涨停的结果（收盘后才确定），但实盘时盘中选股无法预知当天是否涨停，属于未来数据。 例如：若当前交易日是第 10 天，回测时知道当天是否涨停，实盘时盘中选股（如 09:28）根本无法判断当天是否会涨停，导致技术评分虚高。 5. 涨停 / 跌停数计算中的 “当前交易日数据”（选股逻辑未来数据） 涉及函数：get_hl_count_df、get_ll_count_df（涨停 / 跌停数统计） 风险逻辑： 函数用watch_days天的close和high_limit（或low_limit）判断涨停 / 跌停，若watch_days包含当前交易日，回测时用了当天的收盘结果（是否涨停 / 跌停），实盘时盘中无法预知，属于未来数据。 例如：get_hl_stock筛选 “某一日涨停的股票”，若日期包含当前交易日，回测时直接用了当天涨停结果，实盘时盘中无法筛选。

程序还是挺多小问题，在2452行： hs = HSL([s], date)[0][s]，HSL这个函数没有定义，查找也找不到第二个地方有这个函数，如果是获取换手率，为什么不直接用get_fundamentals函数呢？很是疑惑。还有很多小问题，都因为用try，不会使程序中断运行，但是也会报error

这策略你敢不敢放不是2020-2025的回测记录？

@风四海 这个策略因为要获取同花顺接口数据，作者说只能获取近一年的~

@泰然金手指 我也买了，大家一起验证策略

@泰然金手指 我也买了，大家一起验证策略

@泰然金手指 我也买了，大家一起验证策略

@泰然金手指 我也买了，大家一起验证策略

测了下，获取不到当天数据，所以这里的, 取的是前两日，而不是前一日 ``` yesterday_close = today_data['close'][-2] # 前一日收盘 ``` 2026.02.03 09:58 研发环境测试： today_data = attribute_history("000001.XSHE", 2, '1d', ['close'], skip_paused=True) # count=2取昨收 print(today_data) close 2026-01-30 10.83 2026-02-02 10.86

反馈，日志报错 2026-02-03 09:41:00 - ERROR - 检测放量大跌信号时出错 603887.XSHG: descriptor 'time' requires a 'datetime.datetime' object but received a 'int' 

@aric_zq81 是有的不支持，要自己通过基础数据算的，比较麻烦。一个策略我也写了好久。楼主也在上海是吧，我也是搞软件开发的，加个微信一起探讨探讨啊？

@龙启 一直使用这个策略是无法买入黄金的。没这个担忧。

@三清界 做题一进二买入的票，今天又是割肉走的