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【量化课堂】机器学习多因子策略
1221
listen
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雪球
评论
jornkane
00
2021-12-10
Frank_km
没有一条一条翻评论，不知道之前有没有人提出疑问，有两点。 1. 如果得到的因子为残差 = 真实值-回归值，知道了真实值还去求残差，这不就是引入了未来数据吗？ 2. 方程右边的公司指标，全部都是中低频，至少季度更新，10天拟合一次，那是否大部分时间运算时用到的数据都是一样的？
2021-12-13
tianxu.z
学习
2021-12-16
keep_silent
以前看不懂，现在再看不得不说这思路和代码真牛逼。不过原理还是买所谓的低估值的股票，而且这个低估值的前提是市值因子能被这几个解释因子完美解释。 不过为什么要取行业虚拟变量这点我还是没搞懂.....
2021-12-18
mr.r8
学习
2021-12-20
xiaomi2503
@Frank_km 我这个地方也有困惑，感觉这个就是看对当前数据拟合之后作差，不涉及未来数据，但是不懂为什么会work。 公司指标这个有办法打印出来吗？刚开始玩，感觉API交互不方便
2021-12-21
彭是一封信
想问一下这个策略的分层回溯在聚宽怎么做呀？
2021-12-23
龟兔赛跑
我们在截面上将市值对多个因子进行回归，得到的残差值越小，说明股票市值向下偏离其理论值越严重，也就意味着该股票未来上涨的可能性越大 这句话 是什么逻辑?
2021-12-28
szczhang
@苦难辉煌 残差 = 真实值-回归值（预测）， 真实值小于回归值越多，偏离理论值越严重，没毛病吧。
2022-01-02
tmking
牛
2022-01-08
韜さん
学习
2022-01-09
科技改变命运
写的真好，学习
2022-01-09
david139
牛逼啊，知识改变命运！
2022-01-13
一往无前的招财猫馨馨
学习了
2022-01-14
过氧化氢
感谢分享！
2022-01-20
cyuu1566
@szczhang 那不应该是残差越大，偏离越严重吗
2022-01-21
szczhang
@cyuu1566 当真实值小于回归值时买入才有意义， 此时残差（真实值减回归值）为负数，值越小（绝对值越大）偏离越严重 ... 我是这么理解的哈
2022-01-24
GSGS
插个眼
2022-03-03
最爱潘多拉
学习了
2022-03-03
行思
@拯救兄弟 不同行对变量反应不一样，而且不同时期，行业估值高低也影响到个股的表现。
2022-03-09
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