【五福闹新春】v4.3-完全体动态池的实现

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@AYANAMll 你的想法我理解。但是该动量策略，采用25天历史收盘价+1天当天实时价格，所以不管是前一天，还是当天早晨，你都无法预知今天策略要买什么票

@bill120826 嗯，这2个月表现都不好。然后把时间拉长，你会发现其实历史上很多阶段、那个月那几个月都是一直下跌亏损的。策略真正获得收益的，其实就是抓住行情好的几个月，一下子赚钱了

@aleivent 沪深300的判断，在我下一版里面已经做出改变，并且获得了更高的"回测收益"，就像前面回复你的那样，你可以区分海外etf、国内etf，在正常期、震荡期执行2套逻辑

@aleivent 短期动量21天、得分0-6分，这一过滤条件是我在测试环节所使用的。在正式的代码中v3.5-4.2-4.3均未启用，经过这几天的进一步回测分析，21天不合适，所以忽略它就好

@烟花三月ETF 烟花大佬，关于2种模式选择，我建议不要分国内、国外，而是每种ETF都判断，然后进行综合大排序

![Img](https://image.joinquant.com/e22447a3dcbc38455f83c6829e71fdb6) 转成ptrad_e了

@kimiquant26（vx）(pt******代写）复原度很高呀！

3月的22日到4月的22日，策略在模拟盘上交易20%的盈利，正好遇到一个上行的走势，希望遇到一个下行的行情！！！！看看收益怎么样！！！

大佬，v3.5是能自动选出所有ETF的的动态池吗

博主请教个问题，我下载了V3.5版本，回测6年收益确实很高。但我想验证下，用了20+1天，15+1天，30+1天。然后6年回测结果下降到270%左右。为什么单单这个25+1这么高。如果对参数这么敏感，会不会某天失效

@烟花三月ETF 谢谢，我也是

@aleivent 我的理解是每种etf单独判断会导致如果某支etf下跌震荡，他计算的动量就较低，导致震荡期的过滤条件失去意义。分两组可能更能体现市场风格，让过滤更有效吧

@妙手是的，v3和v4系列都是动态选股逻辑，您看下文章内容，有差异

@子午石可能会吧，今天我们也聊到这个话题，因为我那时候是直接论坛里面找的参数25天+1天，0-5分，我甚至找到半年前就有up主用这个参数了。您有时间可以找找看论坛更早用这参数的文章的日期是什么时候至于失效的问题，动态参数？您搞的来吗？牛市熊市采用不同天数、得分阈值，最近几位朋友研究这一点都快拔网线了，测不出来最佳动态参数

大佬，V3.5的收益率已经很高了，在优化也提高不了多少了，个人感觉可以把重心放在降低回撤上，目前回撤都在20%以上。shi盘的话压力很大、不好拿，如果能把回撤降低到15%以内，哪怕稍微降低点收益也是一个完美的策略了，这样的话 shi盘就不会恐慌了

@天观.Quest 4.3回撤少一点。烟花大佬已经优化过了，以前3.4以下版本回测才大

五福闹新春确实牛逼，不过我的这个策略也还行，您们回测的时候加上防未来，我因为是模拟shi盘了，所有去除了防未来

请教个问题，为什么大家放出来的策略，滑点都设的很低呢。是不是实际测试的时候，滑点需要放高一点？

厉害啊，测试看看 df_etf = get_all_securities(['etf', 'lof']) 这里没有传入date 。问题是，回测某个历史日期时，这一步可能拿到的是“当前平台所有 ETF/LOF 全量列表”，其中包含当时根本还没上市的基金。后面这些基金又会参与分类、流动性过滤、动态池构建。结果就是：历史时点不该存在的 ETF 被纳入候选全集动态池结构被未来信息污染回测收益通常会被高估这类问题属于隐蔽穿越，危害很大。

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