@Hays 666，我今天研究在3月采用另外的短期动量和相关性，暂时还没得到理想结果。没想到论坛老哥又有新思路了！棒！

@感恩遇见 2026-03-30 13:11:00 - INFO - ? 买入 159967.XSHE 创业板成长ETF华夏，数量: 139700，价格: 0.646 今天是有触发调仓的

@烟花三月ETF 我控制变量测试发现，是因为定时任务的执行时间被改了，上午的定时任务执行时间不影响，下午的现在是在13:10串行执行了。应该是过拟合了

@忆似水 怎么说？“下午的现在是在13:10串行执行了。应该是过拟合了”连起来我咋就不理解了

@烟花三月ETF 之前的逻辑是13:09:59一个定时任务计算，13:10:00一个定时任务卖出，13:11:00执行买入。现在是13:10:00顺序执行三个函数，所以原版计算和买入时的数据有差异吧

@烟花三月ETF 这种1分钟的差异导致的收益率变化，收益上升或下降应该是运气吧

@忆似水 嗯，1分钟带来的差异没什么。今天中午我观察了下，设置13:10可能不合适，要精确到秒，13:10:00，不然这个交易价格不明确。今天我接收到公众号消息及时打开看，价格已经变动了

@烟花三月ETF ok，没想到还有这个说法，是模拟盘吗？会不会是因为服务器资源的问题导致定时任务延迟了？

@忆似水 公众号接收到信息的时间延迟了，所以我们并不清楚聚宽提供的到底是13:10:30还是13:10:50的价格，既然如此，给它明确下，到秒，那回头就看看聚宽怎么给交易价格了，看看能不能手动跟得上

@Hays 我研究了一下午三马，看你这个解决了，就不在看三马了。点赞克隆。

@感恩遇见 哈哈共勉

@烟花三月ETF 也得是你框架好才能更上一层楼

 优化后消掉了这个山头。没享受到这个冲高的利润，也就没忍受这个回撤的痛苦。我在想有没有下跌连续，清仓的动作，大盘明显长阴练练，不至于一直挨打，直到探底回升在开仓。

@烟花三月ETF 今天我在试试，开始运行给的提示信息很少。是不是模拟盘需要打开一些设置，我没有打开？望多指教。我已经开了中转，在测试效果。

@jounyc 具体是哪一天的过滤没有被剔除呢？银华日利是作为防御标的，即动量得分和过滤后，没有任何一只etf符合条件，那么会买入银华日利吃利息

@烟花三月ETF 就是今天31号也是这样的 ： [ETF pool] 近3日日均全市场总成交额 4643.72 亿元，门槛 2322 万元 [ETF pool] 过滤固定池… [ETF pool] 固定池保留 113 / 114，门槛 2322 万 [ETF pool] 更新动态池… [ETF pool] 动态池 100 只（行业冠军后取前 100） [ETF pool] 行业冠军全量 132 只（top_n 截取前，按成交额排序）； 行首 * 表示进入上述动态池： * 1 511880.SH | 银华日利ETF | 分类:普通 | 清洗:日利 * 2 511990.SH | 华宝添益ETF | 分类:普通 | 清洗:添益 * 3 518880.SH | 黄金ETF华安 | 分类:普通 | 清洗:金 * 4 513120.SH | 港股创新药ETF广发 | 分类:创业组 | 清洗:港股药 * 5 159518.SZ | 标普油气ETF嘉实 | 分类:美指组 | 清洗:油气 * 6 513130.SH | 恒生科技ETF华泰柏瑞 | 分类:香港组 | 清洗:科技 * 7 513090.SH | 香港证券ETF易方达 | 分类:香港组 | 清洗:证券 * 8 513310.SH | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 分类:普通 | 清洗:中韩半导体 * 9 159981.SZ | 能源化工ETF建信 | 分类:普通 | 清洗:能源化工 * 10 513330.SH | 恒生互联网ETF华夏 | 分类:香港组 | 清洗:互联网 * 11 501018.SH | 南方原油LOF | 分类:普通 | 清洗:原油 * 12 588200.SH | 科创芯片ETF嘉实 | 分类:科创组 | 清洗:芯片 * 13 159892.SZ | 恒生医药ETF华夏 | 分类:香港组 | 清洗:医药 * 14 520500.SH | 恒生创新药ETF华泰柏瑞 | 分类:创业组 | 清洗:恒生药 * 15 513750.SH | 港股通非银ETF广发 | 分类:香港组 | 清洗:非银 * 16 511270.SH | 10年地方债ETF海富通 | 分类:普通 | 清洗:10年地方债 * 17 512880.SH | 证券ETF国泰 | 分类:普通 | 清洗:证券 * 18 515880.SH | 通信ETF国泰 | 分类:普通 | 清洗:通信 * 19 159326.SZ | 电网设备ETF华夏 | 分类:普通 | 清洗:电网设备 * 20 159516.SZ | 半导体设备ETF国泰 | 分类:普通 | 清洗:半导体设备 * 21 159755.SZ | 电池ETF广发 | 分类:普通 | 清洗:电池 * 22 159206.SZ | 卫星ETF永赢 | 分类:普通 | 清洗:卫星 请看第一第二名，和16名

https://www.joinquant.com/view/community/detail/75b4a4130631ea0d4f6a38de7e51168a?type=1 ## 修改的地方 ### 1. 对原代码进行重构，方便阅读和修改 ### 2. 成交量过滤的阈值 原版：每天计算成交量过滤的阈值（全市场成交额/20000） 修改：设为固定值，850万。 理由：（1）没想出来，原版计算公式的依据，且分母20000也是个经验值；（2）随着ETF数量的增加，全市场的交易额也会增加，依据原版公式，阈值也会随之增加，似乎没有啥道理。（3）直接使用850万的经验值，还可以缩短回测的时间。 ### 3. ETF动态池更新方式有全量更新升级为增量更新 原版：每天盘前，对全市场的所有ETF，进行行业分类 修改：盘前，只对当天增加的ETF进行行业分类，合并到已分类的表格中，减少计算量。 ### 4. 在保持代码功能的前提下，修改、精简部分代码。

@赚钱工具 搞出来了大力收割啊！磨刀不误砍柴工！

@感恩遇见 看看最新的v3.4吧，我有植入初始化的时候 更新判定。如果没调仓，只能说没有符合筛选条件的ETF，所以选不出票。 这策略是基于过往25天的数据+1天实时数据，所以动量轮动的判断就会有一定的滞后性，毕竟过去的这25个交易日，大部分ETF表现差