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【分享】多因子指数增强
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雪球
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Hugo2046
@春天cp 我也要笑死 那么多字一个不看 一来就直接回测....但凡你看了几行字都不会这样
2021-11-05
Hugo2046
@春天cp 首席回测的代码直接就贴出来了 你跟不不需要克隆 其次是要回测必须先运行研究文档 研究中回生成标的;最后就是 这个是纯框架性的思路 里面有未来函数
2021-11-05
quant1688
回复赚积分
2021-11-05
KobeBryantCC24
回复积分
2021-11-06
Time丶
回复积分
2021-11-30
atools_cook
学习大神
2021-12-24
quant09
谢谢分享
2022-01-10
j.zhou
大佬
2022-01-10
sunny201
小白来学习学习
2022-01-10
15266469218
v小白来学习学习
2022-01-10
激进的韭菜15
学习学习
2022-01-10
樱虚白
感谢分享
2022-01-16
patrick_
学习
2022-08-19
西瓜二师兄
感谢分享
2022-08-20
azxzdxx
学习学习
2022-12-08
大盗贼霍森布鲁斯
大佬 有个小问题没有弄明白 计算IR的时候用的是绝对值 以此为权重的计算方法是否有考虑过因子的方向 因为我看最后计算总分的时候就是直接加起来了 那这时候ic为正的因子和ic为负的因子计算总分会不会有问题 谢谢
2023-02-15
camertop@sina.com
# 获取分层数据 result_df = stratified_sampling('000300.XSHG', START_DATE, END_DATE, factors5[[ 'INDUSTRY_CODE', 'market_cap', 'SCORE', 'NEXT_RET']]) 这个地方老是出错，怎么搞？
2023-03-10
Eddie79163
@camertop@sina.com 周末一般运行不了,周一再试试
2023-04-02
Eddie79163
获取分层数据 result_df = stratified_sampling('000300.XSHG', START_DATE, END_DATE, factors5[[ 'INDUSTRY_CODE', 'market_cap', 'SCORE', 'NEXT_RET']]) 这一段代码我也运行不了了
2023-04-04
Eddie79163
@程小爷20 多重索引又运行不了了,还不知道怎卖解决
2023-04-08
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