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【量化课堂】机器学习多因子策略
1221
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雪球
评论
该死的PY
@chen2713 同感，残差小应该是没有上涨空间才对
2019-12-25
该死的PY
@冬瓜 你能得到的只有历史，除此之外你还能相信什么呢？所以只能相信历史可以预测部分未来，剩下不能预测的也没有方法去预测了
2019-12-25
该死的PY
@yuzu_lucine 的确没有，我也觉得作者用错了
2019-12-25
该死的PY
@Gardner 作者的意思应该是在净利润为负数的因子中加一个参数，如果净利为负数，这个参数就是1，不过代码应该是写错了
2019-12-25
该死的PY
@citysir 不用改，回测的时候，是根据你设置的时间为准的，不会出现未来函数
2019-12-25
Dr. 梨花博士
个人觉得机器学习并不靠谱，或者说算法预测不了未来
2019-12-25
交易员大脑
2019效果不好是不是因为2020以后的数据还没出来，暂时用不到未来的数据？
2019-12-26
suohanyun
牛
2020-01-16
再见路人甲
@永泽君 X里面不能有未来数据，不是Y
2020-01-17
Gyro^.^
马里兰大学的Charles R. Hulten教授及其博士生Janet X. Hao发表的论文： https://www.nber.org/papers/w18405.pdf 《The Role Of Intangible Capital in the Transformation and Growth of the Chinese Economy》 这种级别的大作要看原版才有味道。
2020-03-07
韭菜饺子
@清水湾量化 机器学习的目的不是预测未来，而是可以更有效的利用手头的数据
2020-03-22
Dr. 梨花博士
@stratosphere 未来数据全是未知的，就算把现有的数据利用的再好，模型再match, 也是没用的，谁也不知道明天是涨是跌。
2020-03-23
Double222
@Dr. 梨花博士 凡是无绝对，基于历史数据中的规律对未来进行预测，不是不可能，只不过是概率问题。
2020-03-24
上等缘
谢谢分享，已详阅
2020-03-26
czz168
s[set(industry) & set(df.index)]=1 是什么意思
2020-04-25
13262730662
@czz168 同问
2020-06-20
芒果是黄色的
@chen2713 这句话我也思考了一下，是不是这么理解呢？残差越小，预测的市值其实越大，那么未来的实际市值也会越大？想得极端一点，预测得市值非常大，远大于当期实际市值，残差都是负数的了，那么是不是下一期实际市值也会更大呢？
2020-06-30
芒果是黄色的
@冬瓜 我觉得因子得归因到逻辑上，否则因子分析只是数据得相关性，无法有效说明未来一定好用。归因到逻辑上，逻辑未必，那么就假设过去好用的因子，未来一定好用。
2020-06-30
bing18
18年到现在不管用了啊
2020-07-01
芒果是黄色的
请教一下，为什么没有做标准化和去极值的处理，尤其是标准化的处理？
2020-07-06
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