## 1 概述 小伙伴们期待已久的避免未来函数/数据功能功能终于上线了，从此妈妈再也不用担心我的回测有未来数据了~ 欢迎体验尝鲜：[set_option("avoid_future_data", True)](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#avoid_future_data) ## 2 设置是否开启避免未来数据模式，avoid_future_data ```python set_option("avoid_future_data", True) ``` 设置回测是否开启避免未来数据模式，默认关闭 **参数** - False, 关闭，回测可能带入未来数据 - True,开启，系统会提示或者处理未来数据 **未来函数，未来数据** 回测中能够引入未来数据的函数，即可以返回未来数据的函数；通过未来函数获取到的数据为未来数据；例如开盘使用get_price获取当天的收盘价，则get_price为未来函数，当天的收盘价为未来数据。 更多的数据可以参考[数据更新频率](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=JQData#JQData提供哪些数据及数据更新频率) **使用方法** 在策略中使用set_option("avoid_future_data", True)来开启此功能，该选项默认为False，表示关闭。 **未来数据类型及处理方法** - 对于一些当天收盘后才会产生的数据，在标的收盘前(不包含收盘这个时间点，比如股票是< 15:00)尝试获取这些数据都会抛出异常，具体的触发异常使用方式如下： get_price获取当天day bar中包含'close', 'high', 'low', 'volume', 'money', 'avg', 'price', 'open_interest' get_extra获取当天'acc_net_value', 'unit_net_value', 'adj_net_value', 'futures_sett_price', 'futures_positions' 数据（不包含is_st，因为is_st在当天开盘前实际上就应该知道了） get_fundamentals获取当天valuation市值表数据 get_fundamentals_continuously获取当天valuation市值表数据 get_billboard_list获取当天龙虎榜数据 get_mtss获取当天的融资融券资金流数据 get_money_flow获取当天资金流向数据 gte_valuation获取当天市值表数据 - 对于一些用户没法通过时间参数函数参数避免的未来数据（因为用户没法获取数据公布日期的数据，比如季度财报的发布日期，限售解禁数据的发布日期），对于这类数据我们没有抛出异常，而是将未来数据剔除掉，因为直接抛出异常用户可能会很懵，而且用户没法通过已有的API参数去避免这类未来数据。目前做了此类处理的API如下： get_fundamentals(query_object, date=None, statDate=None) 通过stat_date获取财务数据 get_locked_shares(stock_list, start_date=None, end_date=None, forward_count=None) 获取限售解禁数据 get_call_auction(security, start_date=None, end_date=None, fields=None)获取集合竞价数据 - 对于基础数据来说，当天的数据当天就可以获取到 get_extras的is_st 当日复权因子，当天盘前就可以获取到，对于当日以后的复权因子，用户需要传递end_date > 当日才行，这种情况下会抛出FutureDataError的 ## 3 未来函数具体限制细节 每个相关API，具体限制的细节及介绍如下 ### 3.1 get_price #### API说明 get_price(security, start_date=None, end_date=None, frequency='daily', fields=None, skip_paused=False, fq='pre' , count=None, panel=True) ####限制方案 （1）对于分钟数据： 如果end_date > current_dt.date，抛出异常 （2）对于天数据： 如果end_date > current_dt.date，抛出异常 如果end_date == current_dt.date，需要根据当前交易时间来处理： - （a） current_dt < 标的开盘时间，如果用户尝试获取{'open', 'close', 'high', 'low', 'volume', 'money', 'avg', 'price', 'open_interest'}中的字段，抛出异常 - (b)标的开盘时间(比如09:30) < = current_dt < 标的收盘时间(比如15:00)，如果用户尝试获取{'close', 'high', 'low', 'volume', 'money', 'avg', 'price', 'open_interest'}中的字段，抛出异常 ### 3.2 get_bars #### API说明 get_bars(security, count, unit='1d', fields=('date', 'open', 'high', 'low', 'close'), include_now=False, end_dt=None, fq_ref_date=1) ####限制方案 对于天/分钟数据：如果end_dt > current_dt，抛出异常 ### 3.3 get_ticks #### API说明 get_ticks(security, end_dt, start_dt=None, count=None, fields=('time', 'current', 'high', 'low', 'volume', 'money')) ####限制方案 如果用户传入的end_dt大于current_dt，抛出异常 ### 3.4 get_current_tick #### API说明 get_current_tick(security, dt=None) ####限制方案 如果传入的dt参数大于current_dt，抛出异常 ### 3.5 get_extras #### API说明 get_extras(info, security_list, start_date=None, end_date='2015-12-31', df=True, count=None) ####限制方案 （1） 如果传入的end_date > current_dt.date，抛出异常 （2）如果传入的end_date == current_dt.date，由于get_extras获取的数据都是天级别、盘后才产生的数据，所以需要根据标的的收盘时间来进一步处理： - （a）如果current_dt < 标的收盘时间，抛出异常 - （b）如果current_dt >= 标的的收盘时间，才可以正常获取当天的数据 （3）is st是基础数据，基础数据当天盘前都可以获取，get_extras除了is_st之外的其他数据都是需要盘后才能获取的； ### 3.6 get_index_stocks、get_industry_stocks、get_industry、get_concept_stocks、get_all_securities、get_security_info、get_fund_info、get_margincash_stocks、get_marginsec_stocks、get_dominant_future、get_future_contracts、get_concept、get_trade_day #### 限制方案： 如果date > current_dt.date，抛出异常 ### 3.7 get_fundamentals #### API说明 get_fundamentals(query_object, date=None, statDate=None) ####限制方案a （1）如果用户使用date参数 - （a）如果date > current_dt.date，抛出b异常 - （b）如果date == current_dt.date，对于市值表需要根据current_dt区分当前是否是盘后（其他财务数据表可以在当天取到当天的数据）；如果用户查询的表中包含valuation表，且current_dt < close_dt(收盘时间)，抛出异常 （2）不允许使用statDate参数，使用会抛出异常 ### 3.8 get_fundamentals_continuously #### API说明 get_fundamentals_continuously(query_object, end_date=None, count=1, panel=True) ####限制方案 （1） 如果用户传递的end_date > current_dt.date，抛出异常 （2）如果用户传递的end_date == current_dt.date，需要对市值表进行特殊处理，因为当天收盘前是不能获取当天市值表数据的；如果current_dt < 15:00：抛出异常 ### 3.9 get_index_weights #### API说明 get_index_weights(index_id, date=None) ####限制方案 如果传入的date > current_dt.date，抛出异常 ### 3.10 get_billboard_list #### API说明 get_billboard_list(stock_list=None, start_date=None, end_date=None, count=None) ####限制方案 （1） 如果传入的date参数 > current_date，抛出异常 （2） 如果传入的date参数 == current_date，类似市值表，龙虎榜当天的数据，只有在收盘后才能获取，所以需要根据current_dt细化处理；current_dt < 15:00，抛出异常 ### 3.11 get_locked_shares #### API说明 get_locked_shares(stock_list, start_date=None, end_date=None, forward_count=None) ####限制方案 （1）限售解禁数据用户获取的时候是没法知道pubDate的，因为处理逻辑类似get_fundamentals传递stat_date，将未来数据剔除，而不是抛出异常。先查询数据，查询结果中的pubDate与context_dt.date比较，剔除掉pubDate > context_dt.date的数据（需要去STK_LIMITED_SHARES_UNLIMIT表来查询pubDates）；pubDate > current_date的数据剔除掉 ### 3.12 get_history_fundamentals #### API说明 get_history_fundamentals(security, fields, watch_date=None, stat_date=None, count=1, interval='1q', stat_by_year=False) ####限制方案 （1）如果用户用的是watch_dbate - （a）如果watch_date > current_dt.date，抛出异常 - （b）如果watch_date < = current_dt.date，pass （2）不允许用户使用stat_date参数，使用会抛出异常 ### 3.13 get_call_auction #### API说明 get_call_auction(security, start_date=None, end_date=None, fields=None) ####限制方案 （1）如果传入的end_date > current_date，抛出异常 （2）如果传入的end_date == current_date；获取完current_date的集合竞价数据之后，剔除掉time > current_dt的tick. （进一步解释：get_call_auction，假设9:25:03产生集合竞价数据，end_date为9:25:00获取时，会返回9:25:00之前的tick数据，并剔除掉9:25:03这个tick。） ### 3.14 get_industries #### API说明 get_industries(name='zjw', date=None) ####限制方案 date > current_date抛出异常 ### 3.15 get_money_flow #### API说明 get_money_flow(security_list, start_date=None, end_date=None, fields=None, count=None) ####限制方案 （1）end_date > current_date，抛出异常 （2）end_date == current_date，需要根据current_dt是否是盘后来处理；如果尚未收盘，即current_dt < 15:00：抛出异常 ### 3.16 get_mtss #### API说明 get_mtss(security_list, start_date=None, end_date=None, fields=None, count=None) ####限制方案 （1）end_date > current_date，抛出异常 （2）end_date == current_date，需要根据current_dt是否是盘后来处理；如果尚未收盘，即current_dt < 15:00：抛出异常 ### 3.17 get_valuation #### API说明 get_valuation(security, start_date=None, end_date=None, fields=None, count=None) ####限制方案 （1）end_date > current_date，抛出异常 （2）end_date == current_date，需要根据current_dt是否是盘后来处理；如果尚未收盘，即current_dt < 15:00：抛出异常 ## 我们在持续优化中，有问题可以在此贴中留言讨论，感谢~