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短周期价量特征 191 Alphas 因子函数使用说明

因子来源

通过交易型阿尔法策略的研究,发现在 A 股市场,与传统多因子模型所获取的股票价值阿尔法收益相比,交易型阿尔法收益的空间更大、收益稳定性也更强。

短周期交易型阿尔法体系既是对传统多因子体系的补充,也可以说是全新思路、独立设计的交易体系。在这其中,量化模型不再仅仅是低风险低收益的投资策略,同样也可获得高额的收益回报。

JoinQuant聚宽(专业的量化交易平台)旨在为大家提供更多的投资思路及可使用的数据,因此我们根据国泰君安数量化专题研究报告 - 基于短周期价量特征的多因子选股体系给出了 191 个短周期交易型阿尔法因子,方便大家使用。

其中因子数据则均来自于个股日频率的价格与成交量数据,并且在编写短周期交易型 Alpha191因子时,有对缺失部分和不合理部分的因子公式进行调整。

我们初衷是想为大家提供更多的投资思路及可使用的数据。至于这些因子如何使用能达到策略最佳收益,或者说这些因子是否适用于A股市场等问题,还需要大家自己去研究与钻研。

注:在对编写 alpha191因子时,有对缺失部分和不合理部分的因子公式进行调整

因子使用

# 导入 Alpha191 库
>>> from jqlib.alpha191 import *

# 获取沪深300成分股的 alpha_001 因子值
>>>end_date = '2017-03-10'
>>>code= list(get_index_stocks('000300.XSHG'))
>>> a = alpha_001(code,end_date)

# 查看前5行的因子值
>>> a.head()
000001.XSHE   -0.496667
000002.XSHE    0.226667
000008.XSHE   -0.043333
000009.XSHE   -0.093333
000027.XSHE   -0.030000
Name: rank_value_boolean, dtype: float64

# 查看平安银行的因子值
>>> a['000001.XSHE']
-0.067912591286056825

# 获取所有股票 alpha_007 的因子值
>>>end_date = '2017-04-04'
>>>code = list(get_all_securities(['stock'],date=end_date).index)
>>> a = alpha_007(code,end_date)
# 查看欣旺达(300207)的因子值
>>> a['300207.XSHE']
1.2494895018526142

# 查询函数说明
>>> alpha_001?
Signature: alpha_001(code, end_date=None)
Docstring:
公式:
    (-1 * CORR(RANK(DELTA(LOG(VOLUME),1)),RANK(((CLOSE-OPEN)/OPEN)),6)
Inputs:
    code: 股票池
    end_date: 查询日期
Outputs:
    因子的值
File:      ~/alpha191.py
Type:      function

公用函数说明

股票的默认获取时间长度为截止日期的前350个交易日

OPEN
开盘价

HIGH
最高价

LOW
最低价

CLOSE
收盘价

VWAP
均价

VOLUME
成交量

AMOUNT
成交额

BANCHMARKINDEXCLOSE
基准指数的开盘价

BANCHMARKINDEXOPEN
基准指数的收盘价

RET
每日收益率(收盘/前收盘-1)

DTM
(OPEN<=DELAY(OPEN,1)?0:MAX((HIGH-OPEN),(OPEN-DELAY(OPEN,1))))

DBM
(OPEN>=DELAY(OPEN,1)?0:MAX((OPEN-LOW),(OPEN-DELAY(OPEN,1))))

TR
MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-DELAY(CLOSE,1))),ABS(LOW-DELAY(CLOSE,1)))

HD
HIGH-DELAY(HIGH,1)

LD
DELAY(LOW,1)-LOW

HML SMB MKE
Fama French 三因子

SELF
特殊变量,出现在 Alpha143,表示 t-1 日的 Alpha143 因子计算结果

RANK(A)
向量 A 升序排序

MAX(A, B)
在 A,B 中选择最大的数

MIN(A, B)
在 A,B 中选择最小的数

STD(A, n)
序列 A 过去 n 天标准差

CORR(A, B, n)
序列 A、 B 过去 n 天相关系数

DELTA(A, n)

LOG(A)
自然对数函数

SUM(A, n)
序列 A 过去 n 天求和

ABS(A)
绝对值函数

MEAN(A, n)
序列 A 过去 n 天均值

TSRANK(A, n)
序列 A 的末位值在过去 n 天的顺序排位

SIGN(A)
符号函数:1 if A>0; o if A=0 ; -1 if A \<0;

COVIANCE (A, B, n)
序列 A、 B 过去 n 天协方差

DELAY(A, n)

TSMIN(A, n)
序列 A 过去 n 天的最小值

TSMAX(A, n)
序列 A 过去 n 天的最大值

PROD(A, n)
序列 A 过去 n 天累乘

COUNT(condition, n)
计算前 n 期满足条件 condition 的样本个数

REGBETA(A, B, n)
前 n 期样本 A 对 B 做回归所得回归系数

REGRESI(A, B, n)
前 n 期样本 A 对 B 做回归所得的残差

SMA(A, n, m)

,其中 Yˆ 表示最终结果

SUMIF(A, n, condition)
对 A 前 n 项条件求和,其中 condition 表示选择条件

WMA(A, n)
计算 A前 n期样本加权平均值权重为 0.9i,(i 表示样本距离当前时点的间隔)

DECAYLINEAR(A, d)
对 A 序列计算移动平均加权,其中权重对应 d,d-1,…,1(权重和为 1)

FILTER(A, condition)
对 A 筛选出符合选择条件 condition 的样本

HIGHDAY(A, n)
计算 A 前 n 期时间序列中最大值距离当前时点的间隔

LOWDAY(A, n)
计算 A 前 n 期时间序列中最小值距离当前时点的间隔

SEQUENCE(n)
生成 1~n 的等差序列

SUMAC(A, n)
计算 A 的前 n 项的累加

&
逻辑运算与

||
逻辑运算或

A?B:C
若 A 成立,则为 B,否则为 C

因子说明

在对编写 alpha191因子时,有对缺失部分和不合理部分的因子公式进行调整

alpha(获取全部因子值)

获取标的191个全部因子值,因计算量较大,运行会有少许缓慢

alpha(code,benchmark='000300.XSHG',end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 DataFrame,包括股票列表中每一只股票的 alpha001-alpha191 的值

alpha_001

alpha_001(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1 * CORR(RANK(DELTA(LOG(VOLUME),1)),RANK(((CLOSE-OPEN)/OPEN)),6)

alpha_002

alpha_002(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    -1 * delta((((close-low)-(high-close))/((high-low)),1))

alpha_003

alpha_003(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SUM((CLOSE=DELAY(CLOSE,1)?0:CLOSE-(CLOSE>DELAY(CLOSE,1)?MIN(LOW,DELAY(CLOSE,1)):MAX(HIGH,DELAY(CLOSE,1)))),6)

alpha_004

alpha_004(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((((SUM(CLOSE,8)/8)+STD(CLOSE,8))<(SUM(CLOSE,2)/2))?(-1*1):(((SUM(CLOSE,2)/2)<((SUM(CLOSE,8)/8)-STD(CLOSE,8)))?1:(((1<(VOLUME/MEAN(VOLUME,20)))||((VOLUME/MEAN(VOLUME,20))==1))?1:(-1*1))))

alpha_005

alpha_005(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*TSMAX(CORR(TSRANK(VOLUME,5),YSRANK(HIGH,5),5),3))

alpha_006

alpha_006(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (RANK(SIGN(DELTA((((OPEN*0.85)+(HIGH*0.15))),4)))*-1)

alpha_007

alpha_007(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((RANK(MAX((VWAP-CLOSE),3))+RANK(MIN((VWAP-CLOSE),3)))*RANK(DELTA(VOLUME,3)))

alpha_008

alpha_008(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • RANK(DELTA(((((HIGH+LOW)/2)0.2)+(VWAP*0.8)),4)-1

alpha_009

alpha_009(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMA(((HIGH+LOW)/2-(DELAY(HIGH,1)+DELAY(LOW,1))/*(HIGH-LOW)/VOLUME,7,2)

alpha_010

alpha_010(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (RANK(MAX(((RET\<0)?STD(RET,20):CLOSE)^2),5))

alpha_011

alpha_011(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (SUM(((CLOSE-LOW)-(HIGH-CLOSE))./(HIGH-LOW).*VOLUME,6)

alpha_012

alpha_012(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (RANK((OPEN-(SUM(VWAP,10)/10))))(-1(RANK(ABS((CLOSE-VWAP)))))

alpha_013

alpha_013(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (((HIGH*LOW)^0.5)-VWAP)

alpha_014

alpha_014(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • CLOSE-DELAY(CLOSE,5)

alpha_015

alpha_015(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • OPEN/DELAY(CLOSE,1)-1

alpha_016

alpha_016(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*TSMAX(RANK(CORR(RANK(VOLUME),RANK(VWAP),5)),5))

alpha_017

alpha_017(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • RANK((VWAP-MAX(VWAP,15)))^DELTA(CLOSE,5)

alpha_018

alpha_018(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • CLOSE/DELAY(CLOSE,5)

alpha_019

alpha_019(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (CLOSE<DELAY(CLOSE,5)?(CLOSE-DELAY(CLOSE,5))/DELAY(CLOSE,5):(CLOSE=DELAY(CLOSE,5)?0:(CLOSE-DELAY(CLOSE,5))/CLOSE))

alpha_020

alpha_020(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (CLOSE-DELAY(CLOSE,6))/DELAY(CLOSE,6)*100

alpha_021

alpha_021(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • REGBETA(MEAN(CLOSE,6),SEQUENCE(6))

alpha_022

alpha_022(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMEAN(((CLOSE-MEAN(CLOSE,6))/MEAN(CLOSE,6)-DELAY((CLOSE-MEAN(CLOSE,6))/MEAN(CLOSE,6),3)),12,1)

alpha_023

alpha_023(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMA((CLOSE>DELAY(CLOSE,1)?STD(CLOSE:20),0),20,1)/(SMA((CLOSE>DELAY(CLOSE,1)?STD(CLOSE,20):0),20,1)+SMA((CLOSE<=DELAY(CLOSE,1)?STD(CLOSE,20):0),20,1))*100

alpha_024

alpha_024(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMA(CLOSE-DELAY(CLOSE,5),5,1)

alpha_025

alpha_025(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((-1*RANK((DELTA(CLOSE,7)(1-RANK(DECAYLINEAR((VOLUME/MEAN(VOLUME,20)),9))))))(1+RANK(SUM(RET,250))))

alpha_026

alpha_026(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((((SUM(CLOSE,7)/7)-CLOSE))+((CORR(VWAP,DELAY(CLOSE,5),230))))

alpha_027

alpha_027(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • WMA((CLOSE-DELAY(CLOSE,3))/DELAY(CLOSE,3)*100+(CLOSE-DELAY(CLOSE,6))/DELAY(CLOSE,6)*100,12)

alpha_028

alpha_028(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • 3*SMA((CLOSE-TSMIN(LOW,9))/(TSMAX(HIGH,9)-TSMIN(LOW,9))*100,3,1)-2*SMA(SMA((CLOSE-TSMIN(LOW,9))/( MAX(HIGH,9)-TSMAX(LOW,9))*100,3,1),3,1)

alpha_029

alpha_029(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (CLOSE-DELAY(CLOSE,6))/DELAY(CLOSE,6)*VOLUME

alpha_030(尚未实现)

alpha_030(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • WMA((REGRESI(CLOSE/DELAY(CLOSE)-1,MKT,SMB,HML,60))^2,20)

alpha_031

alpha_031(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • LOSE-MEAN(CLOSE,12))/MEAN(CLOSE,12)*100

alpha_032

alpha_032(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*SUM(RANK(CORR(RANK(HIGH),RANK(VOLUME),3)),3))

alpha_033

alpha_033(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((((-1*TSMIN(LOW,5))+DELAY(TSMIN(LOW,5),5))*RANK(((SUM(RET,240)-SUM(RET,20))/220)))*TSRANK(VOLUME,5))

alpha_034

alpha_034(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • MEAN(CLOSE,12)/CLOSE

alpha_035

alpha_035(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (MIN(RANK(DECAYLINEAR(DELTA(OPEN,1),15)),RANK(DECAYLINEAR(CORR((VOLUME),((OPEN*0.65)+(OPEN*0.35)),17),7)))*-1)

alpha_036

alpha_036(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • RANK(SUM(CORR(RANK(VOLUME),RANK(VWAP)),6),2)

alpha_037

alpha_037(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*RANK(((SUM(OPEN,5)*SUM(RET,5))-DELAY((SUM(OPEN,5)*SUM(RET,5)),10))))

alpha_038

alpha_038(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (((SUM(HIGH,20)/20)<HIGH)?(-1*DELTA(HIGH,2)):0)

alpha_039

alpha_039(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((RANK(DECAYLINEAR(DELTA((CLOSE),2),8))-RANK(DECAYLINEAR(CORR(((VWAP*0.3)+(OPEN*0.7)),SUM(MEAN(VOLUME,180),37),14),12)))*-1

alpha_040

alpha_040(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SUM((CLOSE>DELAY(CLOSE,1)?VOLUME:0),26)/SUM((CLOSE<=DELAY(CLOSE,1)?VOLUME:0),26)*100

alpha_041

alpha_041(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (RANK(MAX(DELTA((VWAP),3),5))*-1)

alpha_042

alpha_042(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*RANK(STD(HIGH,10)))*CORR(HIGH,VOLUME,10))

alpha_043

alpha_043(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SUM((CLOSE>DELAY(CLOSE,1)?VOLUME:(CLOSE<DELAY(CLOSE,1)?-VOLUME:0)),6)

alpha_044

alpha_044(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (TSRANK(DECAYLINEAR(CORR(((LOW)),MEAN(VOLUME,10),7),6),4)+TSRANK(DECAYLINEAR(DELTA((VWAP),3),10),15))

alpha_045

alpha_045(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (RANK(DELTA((((CLOSE*0.6)+(OPEN*0.4))),1))*RANK(CORR(VWAP,MEAN(VOLUME,150),15)))

alpha_046

alpha_046(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (MEAN(CLOSE,3)+MEAN(CLOSE,6)+MEAN(CLOSE,12)+MEAN(CLOSE,24))/(4*CLOSE)

alpha_047

alpha_047(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMA((TSMAX(HIGH,6)-CLOSE)/(TSMAX(HIGH,6)-TSMIN(LOW,6))*100,9,1)

alpha_048

alpha_048(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*((RANK(((SIGN((CLOSE-DELAY(CLOSE,1)))+SIGN((DELAY(CLOSE,1)-DELAY(CLOSE,2))))+SIGN((DELAY(CLOSE,2)-DELAY(CLOSE,3))))))*SUM(VOLUME,5))/SUM(VOLUME,20))

alpha_049

alpha_049(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SUM(((HIGH+LOW)>=(DELAY(HIGH,1)+DELAY(LOW,1))?0:MAX(ABS(HIGH-DELAY(HIGH,1)),ABS(LOW-DELAY(LOW,1)))),12)/(SUM(((HIGH+LOW)>=(DELAY(HIGH,1)+DELAY(LOW,1))?0:MAX(ABS(HIGH-DELAY(HIGH,1)),ABS(LOW-DELAY(LOW,1)))),12)+SUM(((HIGH+LOW)<=(DELAY(HIGH,1)+DELAY(LOW,1))?0:MAX(ABS(HIGH-DELAY(HI GH,1)),ABS(LOW-DELAY(LOW,1)))),12))

alpha_050

alpha_050(code,end_date=None)
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    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SUM(((HIGH+LOW)<=(DELAY(HIGH,1)+DELAY(LOW,1))?0:MAX(ABS(HIGH-DELAY(HIGH,1)),ABS(LOW-DELAY(LOW,1)))),12)/(SUM(((HIGH+LOW)<=(DELAY(HIGH,1)+DELAY(LOW,1))?0:MAX(ABS(HIGH-DELAY(HIGH,1)),ABS(LOW-DELAY(LOW,1)))),12)+SUM(((HIGH+LOW)>=(DELAY(HIGH,1)+DELAY(LOW,1))?0:MAX(ABS(HIGH-DELAY(HIGH,1)),ABS(LOW-DELAY(LOW,1)))),12))-SUM(((HIGH+LOW)>=(DELAY(HIGH,1)+DELAY(LOW,1))?0:MAX(ABS(HIGH-DELAY(HIGH,1)),ABS(LOW-DELAY(LOW,1)))),12)/(SUM(((HIGH+LOW)>=(DELAY(HIGH,1)+DELAY(LOW,1))?0: MAX(ABS(HIGH-DELAY(HIGH,1)),ABS(LOW-DELAY(LOW,1)))),12)+SUM(((HIGH+LOW)<=(DELAY(HIGH,1)+DELA Y(LOW,1))?0:MAX(ABS(HIGH-DELAY(HIGH,1)),ABS(LOW-DELAY(LOW,1)))),12))

alpha_051

alpha_051(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:

    • SUM(((HIGH+LOW)<=(DELAY(HIGH,1)+DELAY(LOW,1))?0:MAX(ABS(HIGH-DELAY(HIGH,1)),ABS(LOW-DELAY(LOW,1)))),12)/(SUM(((HIGH+LOW)<=(DELAY(HIGH,1)+DELAY(LOW,1))?0:MAX(ABS(HIGH-DELAY(HIGH,1)),ABS(LOW-DELAY(LOW,1)))),12)+SUM(((HIGH+LOW)>=(DELAY(HIGH,1)+DELAY(LOW,1))?0:MAX(ABS(HIGH-DELAY(HI GH,1)),ABS(LOW-DELAY(LOW,1)))),12))

    alpha_052

alpha_052(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SUM(MAX(0,HIGH-DELAY((HIGH+LOW+CLOSE)/3,1)),26)/SUM(MAX(0,DELAY((HIGH+LOW+CLOSE)/3,1)-L),26)*100

alpha_053

alpha_053(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • COUNT(CLOSE>DELAY(CLOSE,1),12)/12*100

alpha_054

alpha_054(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*RANK((STD(ABS(CLOSE-OPEN))+(CLOSE-OPEN))+CORR(CLOSE,OPEN,10)))

alpha_055

alpha_055(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SUM(16*(CLOSE-DELAY(CLOSE,1)+(CLOSE-OPEN)/2+DELAY(CLOSE,1)-DELAY(OPEN,1))/((ABS(HIGH-DELAY(CL OSE,1))>ABS(LOW-DELAY(CLOSE,1))&ABS(HIGH-DELAY(CLOSE,1))>ABS(HIGH-DELAY(LOW,1))?ABS(HIGH-DELAY(CLOSE,1))+ABS(LOW-DELAY(CLOSE,1))/2+ABS(DELAY(CLOSE,1)-DELAY(OPEN,1))/4:(ABS(LOW-DELAY(CLOSE,1))>ABS(HIGH-DELAY(LOW,1))&ABS(LOW-DELAY(CLOSE,1))>ABS(HIGH-DELAY(CLOSE,1))?ABS(LOW-DELAY(CLOSE,1))+ABS(HIGH-DELAY(CLOSE,1))/2+ABS(DELAY(CLOSE,1)-DELAY(OPEN,1))/4:ABS(HIGH-DELAY(LOW,1))+ABS(DELAY(CLOSE,1)-DELAY(OPEN,1))/4)))*MAX(ABS(HIGH-DELAY(CLOSE,1)),ABS(LOW-DELAY(CLOSE,1))),20)

alpha_056

alpha_056(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (RANK((OPEN-TSMIN(OPEN,12)))<RANK((RANK(CORR(SUM(((HIGH +LOW)/2),19),SUM(MEAN(VOLUME,40),19),13))^5)))

alpha_057

alpha_057(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMA((CLOSE-TSMIN(LOW,9))/(TSMAX(HIGH,9)-TSMIN(LOW,9))*100,3,1)

alpha_058

alpha_058(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • COUNT(CLOSE>DELAY(CLOSE,1),20)/20*100

alpha_059

alpha_059(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SUM((CLOSE=DELAY(CLOSE,1)?0:CLOSE-(CLOSE>DELAY(CLOSE,1)?MIN(LOW,DELAY(CLOSE,1)):MAX(HIGH,DELAY(CLOSE,1)))),20)

alpha_060

alpha_060(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SUM(((CLOSE-LOW)-(HIGH-CLOSE))./(HIGH-LOW).*VOLUME,20)

alpha_061

alpha_061(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (MAX(RANK(DECAYLINEAR(DELTA(VWAP,1),12)),RANK(DECAYLINEAR(RANK(CORR((LOW),MEAN(VOLUME,80),8)),17)))*-1)

alpha_062

alpha_062(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*CORR(HIGH,RANK(VOLUME),5))

alpha_063

alpha_063(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMA(MAX(CLOSE-DELAY(CLOSE,1),0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-DELAY(CLOSE,1)),6,1)*100

alpha_064

alpha_064(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (MAX(RANK(DECAYLINEAR(CORR(RANK(VWAP),RANK(VOLUME),4),4)),RANK(DECAYLINEAR(MAX(CORR(RANK(CLOSE),RANK(MEAN(VOLUME,60)),4),13),14)))*-1)

alpha_065

alpha_065(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • MEAN(CLOSE,6)/CLOSE

alpha_066

alpha_066(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (CLOSE-MEAN(CLOSE,6))/MEAN(CLOSE,6)*100

alpha_067

alpha_067(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMA(MAX(CLOSE-DELAY(CLOSE,1),0),24,1)/SMA(ABS(CLOSE-DELAY(CLOSE,1)),24,1)*100

alpha_068

alpha_068(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMA(((HIGH+LOW)/2-(DELAY(HIGH,1)+DELAY(LOW,1))/2)*(HIGH-LOW)/VOLUME,15,2)

alpha_069

alpha_069(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (SUM(DTM,20)>SUM(DBM,20)?(SUM(DTM,20)-SUM(DBM,20))/SUM(DTM,20):(SUM(DTM,20)=SUM(DBM,20)?0:(SUM(DTM,20)-SUM(DBM,20))/SUM(DBM,20)))

alpha_070

alpha_070(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • STD(AMOUNT,6)

alpha_071

alpha_071(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (CLOSE-MEAN(CLOSE,24))/MEAN(CLOSE,24)*100

alpha_072

alpha_072(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMA((TSMAX(HIGH,6)-CLOSE)/(TSMAX(HIGH,6)-TSMIN(LOW,6))*100,15,1)

alpha_073

alpha_073(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((TSRANK(DECAYLINEAR(DECAYLINEAR(CORR((CLOSE),VOLUME,10),16),4),5)-RANK(DECAYLINEAR(CORR(VWAP,MEAN(VOLUME,30),4),3)))*-1)

alpha_074

alpha_074(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (RANK(CORR(SUM(((LOW*0.35)+(VWAP*0.65)),20),SUM(MEAN(VOLUME,40),20),7))+RANK(CORR(RANK(VWAP),RANK(VOLUME),6)))

alpha_075

alpha_075(code,benchmark='000300.XSHG',end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
    • benchmark:基准指数,默认为沪深300
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • BANCHMARKINDEXCLOSE<BANCHMARKINDEXOPEN,50)/COUNT(BANCHMARKINDEXCLOSE<BANCHMARKIN DEXOPEN,50)

alpha_076

alpha_076(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • STD(ABS((CLOSE/DELAY(CLOSE,1)-1))/VOLUME,20)/MEAN(ABS((CLOSE/DELAY(CLOSE,1)-1))/VOLUME,20)

alpha_077

alpha_077(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • MIN(RANK(DECAYLINEAR(((((HIGH+LOW)/2)+HIGH)-(VWAP+HIGH)),20)),RANK(DECAYLINEAR(CORR(((HIGH+LOW)/2),MEAN(VOLUME,40),3),6)))

alpha_078

alpha_078(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((HIGH+LOW+CLOSE)/3-MA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,12))/(0.015*MEAN(ABS(CLOSE-MEAN((HIGH+LOW+CLOSE)/3,12)),12))

alpha_079

alpha_079(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMA(MAX(CLOSE-DELAY(CLOSE,1),0),12,1)/SMA(ABS(CLOSE-DELAY(CLOSE,1)),12,1)*100

alpha_080

alpha_080(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (VOLUME-DELAY(VOLUME,5))/DELAY(VOLUME,5)*100

alpha_081

alpha_081(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMA(VOLUME,21,2)

alpha_082

alpha_082(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMA((TSMAX(HIGH,6)-CLOSE)/(TSMAX(HIGH,6)-TSMIN(LOW,6))*100,20,1)

alpha_083

alpha_083(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*RANK(COVIANCE(RANK(HIGH),RANK(VOLUME),5)))

alpha_084

alpha_084(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SUM((CLOSE>DELAY(CLOSE,1)?VOLUME:(CLOSE<DELAY(CLOSE,1)?-VOLUME:0)),20)

alpha_085

alpha_085(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (TSRANK((VOLUME/MEAN(VOLUME,20)),20)*TSRANK((-1*DELTA(CLOSE,7)),8))

alpha_086

alpha_086(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((0.25<(((DELAY(CLOSE,20)-DELAY(CLOSE,10))/10)-((DELAY(CLOSE,10)-CLOSE)/10)))?(-1*1):(((((DELAY(CLOSE,20)-DELAY(CLOSE,10))/10)-((DELAY(CLOSE,10)-CLOSE)/10))\<0)?1:((-1*1)*(CLOSE-DELAY(CLOSE,1)))))

alpha_087

alpha_087(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((RANK(DECAYLINEAR(DELTA(VWAP,4),7))+TSRANK(DECAYLINEAR(((((LOW*0.9)+(LOW*0.1))-VWAP)/(OPEN-((HIGH+LOW)/2))),11),7))*-1)

alpha_088

alpha_088(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (CLOSE-DELAY(CLOSE,20))/DELAY(CLOSE,20)*100

alpha_089

alpha_089(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • 2*(SMA(CLOSE,13,2)-SMA(CLOSE,27,2)-SMA(SMA(CLOSE,13,2)-SMA(CLOSE,27,2),10,2))

alpha_090

alpha_090(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (RANK(CORR(RANK(VWAP),RANK(VOLUME),5))*-1)

alpha_091

alpha_091(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((RANK((CLOSE-MAX(CLOSE,5)))RANK(CORR((MEAN(VOLUME,40)),LOW,5)))-1)

alpha_092

alpha_092(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (MAX(RANK(DECAYLINEAR(DELTA(((CLOSE*0.35)+(VWAP*0.65)),2),3)),TSRANK(DECAYLINEAR(ABS(CORR((MEAN(VOLUME,180)),CLOSE,13)),5),15))*-1)

alpha_093

alpha_093(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SUM((OPEN>=DELAY(OPEN,1)?0:MAX((OPEN-LOW),(OPEN-DELAY(OPEN,1)))),20)

alpha_094

alpha_094(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SUM((CLOSE>DELAY(CLOSE,1)?VOLUME:(CLOSE<DELAY(CLOSE,1)?-VOLUME:0)),30)

alpha_095

alpha_095(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • STD(AMOUNT,20)

alpha_096

alpha_096(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMA(SMA((CLOSE-TSMIN(LOW,9))/(TSMAX(HIGH,9)-TSMIN(LOW,9))*100,3,1),3,1)

alpha_097

alpha_097(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • STD(VOLUME,10)

alpha_098

alpha_098(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((((DELTA((SUM(CLOSE,100)/100),100)/DELAY(CLOSE,100))\<0.05)||((DELTA((SUM(CLOSE,100)/100),100)/DELAY(CLOSE,100))==0.05))?(-1*(CLOSE-TSMIN(CLOSE,100))):(-1*DELTA(CLOSE,3)))

alpha_099

alpha_099(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*RANK(COVIANCE(RANK(CLOSE),RANK(VOLUME),5)))

alpha_100

alpha_100(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • STD(VOLUME,20)

alpha_101

alpha_101(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((RANK(CORR(CLOSE,SUM(MEAN(VOLUME,30),37),15))\

alpha_102

alpha_102(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMA(MAX(VOLUME-DELAY(VOLUME,1),0),6,1)/SMA(ABS(VOLUME-DELAY(VOLUME,1)),6,1)*100

alpha_103

alpha_103(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((20-LOWDAY(LOW,20))/20)*100

alpha_104

alpha_104(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*(DELTA(CORR(HIGH,VOLUME,5),5)*RANK(STD(CLOSE,20))))

alpha_105

alpha_105(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*CORR(RANK(OPEN),RANK(VOLUME),10))

alpha_106

alpha_106(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • CLOSE-DELAY(CLOSE,20)

alpha_107

alpha_107(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (((-1*RANK((OPEN-DELAY(HIGH,1))))*RANK((OPEN-DELAY(CLOSE,1))))*RANK((OPEN-DELAY(LOW,1))))

alpha_108

alpha_108(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((RANK((HIGH-MIN(HIGH,2)))^RANK(CORR((VWAP),(MEAN(VOLUME,120)),6)))*-1)

alpha_109

alpha_109(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMA(HIGH-LOW,10,2)/SMA(SMA(HIGH-LOW,10,2),10,2)

alpha_110

alpha_110(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SUM(MAX(0,HIGH-DELAY(CLOSE,1)),20)/SUM(MAX(0,DELAY(CLOSE,1)-LOW),20)*100

alpha_111

alpha_111(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMA(VOL*((CLOSE-LOW)-(HIGH-CLOSE))/(HIGH-LOW),11,2)-SMA(VOL*((CLOSE-LOW)-(HIGH-CLOSE))/(HIGH-LOW),4,2)

alpha_112

alpha_112(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (SUM((CLOSE-DELAY(CLOSE,1)>0?CLOSE-DELAY(CLOSE,1):0),12)-SUM((CLOSE-DELAY(CLOSE,1)\<0?ABS(CLOS E-DELAY(CLOSE,1)):0),12))/(SUM((CLOSE-DELAY(CLOSE,1)>0?CLOSE-DELAY(CLOSE,1):0),12)+SUM((CLOSE-DE LAY(CLOSE,1)\<0?ABS(CLOSE-DELAY(CLOSE,1)):0),12))*100

alpha_113

alpha_113(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*((RANK((SUM(DELAY(CLOSE,5),20)/20))*CORR(CLOSE,VOLUME,2))*RANK(CORR(SUM(CLOSE,5),SUM(CLOSE,20),2))))

alpha_114

alpha_114(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((RANK(DELAY(((HIGH-LOW)/(SUM(CLOSE,5)/5)),2))*RANK(RANK(VOLUME)))/(((HIGH-LOW)/(SUM(CLOSE,5)/5))/(VWAP-CLOSE)))

alpha_115

alpha_115(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (RANK(CORR(((HIGH*0.9)+(CLOSE*0.1)),MEAN(VOLUME,30),10))^RANK(CORR(TSRANK(((HIGH+LOW)/2),4),TSRANK(VOLUME,10),7)))

alpha_116

alpha_116(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • REGBETA(CLOSE,SEQUENCE,20)

alpha_117

alpha_117(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((TSRANK(VOLUME,32)(1-TSRANK(((CLOSE+HIGH)-LOW),16)))(1-TSRANK(RET,32)))

alpha_118

alpha_118(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SUM(HIGH-OPEN,20)/SUM(OPEN-LOW,20)*100

alpha_119

alpha_119(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (RANK(DECAYLINEAR(CORR(VWAP,SUM(MEAN(VOLUME,5),26),5),7))-RANK(DECAYLINEAR(TSRANK(MIN(CORR(RANK(OPEN),RANK(MEAN(VOLUME,15)),21),9),7),8)))

alpha_120

alpha_120(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (RANK((VWAP-CLOSE))/RANK((VWAP+CLOSE)))

alpha_121

alpha_121(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((RANK((VWAP-MIN(VWAP,12)))^TSRANK(CORR(TSRANK(VWAP,20),TSRANK(MEAN(VOLUME,60),2),18),3))*-1)

alpha_122

alpha_122(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (SMA(SMA(SMA(LOG(CLOSE),13,2),13,2),13,2)-DELAY(SMA(SMA(SMA(LOG(CLOSE),13,2),13,2),13,2),1))/DELAY(SMA(SMA(SMA(LOG(CLOSE),13,2),13,2),13,2),1)

alpha_123

alpha_123(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((RANK(CORR(SUM(((HIGH+LOW)/2),20),SUM(MEAN(VOLUME,60),20),9))\

alpha_124

alpha_124(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (CLOSE-VWAP)/DECAYLINEAR(RANK(TSMAX(CLOSE,30)),2)

alpha_125

alpha_125(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (RANK(DECAYLINEAR(CORR((VWAP),MEAN(VOLUME,80),17),20))/RANK(DECAYLINEAR(DELTA(((CLOSE*0.5)+(VWAP*0.5)),3),16)))

alpha_126

alpha_126(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (CLOSE+HIGH+LOW)/3

alpha_127

alpha_127(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (MEAN((100*(CLOSE-MAX(CLOSE,12))/(MAX(CLOSE,12)))^2))^(1/2)

alpha_128

alpha_128(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • 100-(100/(1+SUM(((HIGH+LOW+CLOSE)/3>DELAY((HIGH+LOW+CLOSE)/3,1)?(HIGH+LOW+CLOSE)/3*VOLUM E:0),14)/SUM(((HIGH+LOW+CLOSE)/3\

alpha_129

alpha_129(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SUM((CLOSE-DELAY(CLOSE,1)\<0?ABS(CLOSE-DELAY(CLOSE,1)):0),12)

alpha_130

alpha_130(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (RANK(DECAYLINEAR(CORR(((HIGH+LOW)/2),MEAN(VOLUME,40),9),10))/RANK(DECAYLINEAR(CORR(RANK(VWAP),RANK(VOLUME),7),3)))

alpha_131

alpha_131(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (RANK(DELAT(VWAP,1))^TSRANK(CORR(CLOSE,MEAN(VOLUME,50),18),18))

alpha_132

alpha_132(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • MEAN(AMOUNT,20)

alpha_133

alpha_133(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((20-HIGHDAY(HIGH,20))/20)*100-((20-LOWDAY(LOW,20))/20)*100

alpha_134

alpha_134(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (CLOSE-DELAY(CLOSE,12))/DELAY(CLOSE,12)*VOLUME

alpha_135

alpha_135(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    -SMA(DELAY(CLOSE/DELAY(CLOSE,20),1),20,1)

alpha_136

alpha_136(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((-1*RANK(DELTA(RET,3)))*CORR(OPEN,VOLUME,10))

alpha_137

alpha_137(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • 16*(CLOSE-DELAY(CLOSE,1)+(CLOSE-OPEN)/2+DELAY(CLOSE,1)-DELAY(OPEN,1))/((ABS(HIGH-DELAY(CLOSE,1))>ABS(LOW-DELAY(CLOSE,1)) &ABS(HIGH-DELAY(CLOSE,1))>ABS(HIGH-DELAY(LOW,1))?ABS(HIGH-DELAY(CLOSE,1))+ABS(LOW-DELAY(CLOSE,1))/2+ABS(DELAY(CLOSE,1)-DELAY(OPEN,1))/4:(ABS(LOW-DELAY(CLOSE,1))>ABS(HIGH-DELAY(LOW,1)) & ABS(LOW-DELAY(CLOSE,1))>ABS(HIGH-DELAY(CLOSE,1))?ABS(LOW-DELAY(CLOSE,1))+ABS(HIGH-DELAY(CLOSE,1))/2+ABS(DELAY(CLOSE,1)-DELAY(OPEN,1))/4:ABS(HIGH-DELAY(LOW,1))+ABS(DELAY(CLOSE,1)-DELAY(OPEN,1))/4)))*MAX(ABS(HIGH-DELAY(CLOSE,1)),ABS(LOW-DELAY(CLOSE,1)))

alpha_138

alpha_138(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((RANK(DECAYLINEAR(DELTA((((LOW*0.7)+(VWAP*0.3))),3),20))-TSRANK(DECAYLINEAR(TSRANK(CORR(TSRANK(LOW,8),TSRANK(MEAN(VOLUME,60),17),5),19),16),7))* -1)

alpha_139

alpha_139(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*CORR(OPEN,VOLUME,10))

alpha_140

alpha_140(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
  • MIN(RANK(DECAYLINEAR(((RANK(OPEN)+RANK(LOW))-(RANK(HIGH)+RANK(CLOSE))),8)),TSRANK(DECAYLINEAR(CORR(TSRANK(CLOSE,8),TSRANK(MEAN(VOLUME,60),20),8),7),3))

alpha_141

alpha_141(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (RANK(CORR(RANK(HIGH),RANK(MEAN(VOLUME,15)),9))*-1)

alpha_142

alpha_142(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (((-1*RANK(TSRANK(CLOSE,10)))*RANK(DELTA(DELTA(CLOSE,1),1)))*RANK(TSRANK((VOLUME/MEAN(VOLUME,20)),5)))

alpha_143(尚未实现)

alpha_143(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • CLOSE>DELAY(CLOSE,1)?(CLOSE-DELAY(CLOSE,1))/DELAY(CLOSE,1)*SELF:SELF

alpha_144

alpha_144(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SUMIF(ABS(CLOSE/DELAY(CLOSE,1)-1)/AMOUNT,20,CLOSE<DELAY(CLOSE,1))/COUNT(CLOSE<DELAY(CLOSE,1),20)

alpha_145

alpha_145(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (MEAN(VOLUME,9)-MEAN(VOLUME,26))/MEAN(VOLUME,12)*100

alpha_146

alpha_146(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • MEAN((CLOSE-DELAY(CLOSE,1))/DELAY(CLOSE,1)-SMA((CLOSE-DELAY(CLOSE,1))/DELAY(CLOSE,1),61,2),20)*(( CLOSE-DELAY(CLOSE,1))/DELAY(CLOSE,1)-SMA((CLOSE-DELAY(CLOSE,1))/DELAY(CLOSE,1),61,2))/SMA(((CLOS E-DELAY(CLOSE,1))/DELAY(CLOSE,1)-((CLOSE-DELAY(CLOSE,1))/DELAY(CLOSE,1)-SMA((CLOSE-DELAY(CLOSE,1))/DELAY(CLOSE,1),61,2)))^2,60);

alpha_147

alpha_147(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • REGBETA(MEAN(CLOSE,12),SEQUENCE(12))

alpha_148

alpha_148(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((RANK(CORR((OPEN),SUM(MEAN(VOLUME,60),9),6))<RANK((OPEN-TSMIN(OPEN,14))))*-1)

alpha_149

alpha_149(code,benchmark='000300.XSHG',end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
    • benchmark:基准指数,默认为沪深300
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • REGBETA(FILTER(CLOSE/DELAY(CLOSE,1)-1,BANCHMARKINDEXCLOSE<DELAY(BANCHMARKINDEXCLOSE,1)),FILTER(BANCHMARKINDEXCLOSE/DELAY(BANCHMARKINDEXCLOSE,1)-1,BANCHMARKINDEXCLOSE<DELAY(BANCHMARKINDEXCLOSE,1)),252)

alpha_150

alpha_150(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (CLOSE+HIGH+LOW)/3*VOLUME

alpha_151

alpha_151(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMA(CLOSE-DELAY(CLOSE,20),20,1)

alpha_152

alpha_152(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMA(MEAN(DELAY(SMA(DELAY(CLOSE/DELAY(CLOSE,9),1),9,1),1),12)-MEAN(DELAY(SMA(DELAY(CLOSE/DELAY (CLOSE,9),1),9,1),1),26),9,1)

alpha_153

alpha_153(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (MEAN(CLOSE,3)+MEAN(CLOSE,6)+MEAN(CLOSE,12)+MEAN(CLOSE,24))/4

alpha_154

alpha_154(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (((VWAP-MIN(VWAP,16)))<(CORR(VWAP,MEAN(VOLUME,180),18)))

alpha_155

alpha_155(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMA(VOLUME,13,2)-SMA(VOLUME,27,2)-SMA(SMA(VOLUME,13,2)-SMA(VOLUME,27,2),10,2)

alpha_156

alpha_156(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (MAX(RANK(DECAYLINEAR(DELTA(VWAP,5),3)),RANK(DECAYLINEAR(((DELTA(((OPEN*0.15)+(LOW*0.85)),2)/((OPEN*0.15)+(LOW*0.85)))-1),3)))-1)

alpha_157

alpha_157(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (MIN(PROD(RANK(RANK(LOG(SUM(TSMIN(RANK(RANK((-1*RANK(DELTA((CLOSE-1),5))))),2),1)))),1),5) +TSRANK(DELAY((-1*RET),6),5))

alpha_158

alpha_158(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((HIGH-SMA(CLOSE,15,2))-(LOW-SMA(CLOSE,15,2)))/CLOSE

alpha_159

alpha_159(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((CLOSE-SUM(MIN(LOW,DELAY(CLOSE,1)),6))/SUM(MAX(HGIH,DELAY(CLOSE,1))-MIN(LOW,DELAY(CLOSE,1)),6)*12*24+(CLOSE-SUM(MIN(LOW,DELAY(CLOSE,1)),12))/SUM(MAX(HGIH,DELAY(CLOSE,1))-MIN(LOW,DELAY(CL OSE,1)),12)*6*24+(CLOSE-SUM(MIN(LOW,DELAY(CLOSE,1)),24))/SUM(MAX(HGIH,DELAY(CLOSE,1))-MIN(LOW,D ELAY(CLOSE,1)),24)*6*24)*100/(6*12+6*24+12*24)

alpha_160

alpha_160(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMA((CLOSE<=DELAY(CLOSE,1)?STD(CLOSE,20):0),20,1)

alpha_161

alpha_161(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • MEAN(MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(DELAY(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(DELAY(CLOSE,1)-LOW)),12)

alpha_162

alpha_162(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (SMA(MAX(CLOSE-DELAY(CLOSE,1),0),12,1)/SMA(ABS(CLOSE-DELAY(CLOSE,1)),12,1)*100-MIN(SMA(MAX(CLOSE-DELAY(CLOSE,1),0),12,1)/SMA(ABS(CLOSE-DELAY(CLOSE,1)),12,1)*100,12))/(MAX(SMA(MAX(CLOSE-DELAY(CLOSE,1),0),12,1)/SMA(ABS(CLOSE-DELAY(CLOSE,1)),12,1)*100,12)-MIN(SMA(MAX(CLOSE-DELAY(CLOSE,1),0),12, 1)/SMA(ABS(CLOSE-DELAY(CLOSE,1)),12,1)*100,12))

alpha_163

alpha_163(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • RANK(((((-1*RET)MEAN(VOLUME,20))*VWAP)(HIGH-CLOSE)))

alpha_164

alpha_164(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMA((((CLOSE>DELAY(CLOSE,1))?1/(CLOSE-DELAY(CLOSE,1)):1)-MIN(((CLOSE>DELAY(CLOSE,1))?1/(CLOSE-D ELAY(CLOSE,1)):1),12))/(HIGH-LOW)*100,13,2)

alpha_165(尚未实现)

alpha_165(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • MAX(SUMAC(CLOSE-MEAN(CLOSE,48)))-MIN(SUMAC(CLOSE-MEAN(CLOSE,48)))/STD(CLOSE,48)

alpha_166

alpha_166(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • -20*(20-1)^1.5*SUM(CLOSE/DELAY(CLOSE,1)-1-MEAN(CLOSE/DELAY(CLOSE,1)-1,20),20)/((20-1)*(20-2)(SUM((CLOSE/DELAY(CLOSE,1),20)^2,20))^1.5)

alpha_167

alpha_167(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SUM((CLOSE-DELAY(CLOSE,1)>0?CLOSE-DELAY(CLOSE,1):0),12

alpha_168

alpha_168(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*VOLUME/MEAN(VOLUME,20))

alpha_169

alpha_169(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMA(MEAN(DELAY(SMA(CLOSE-DELAY(CLOSE,1),9,1),1),12)-MEAN(DELAY(SMA(CLOSE-DELAY(CLOSE,1),9,1),1), 26),10,1)

alpha_170

alpha_170(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((((RANK((1/CLOSE))VOLUME)/MEAN(VOLUME,20))((HIGH*RANK((HIGH-CLOSE)))/(SUM(HIGH,5)/5)))-RANK((VWAP-DELAY(VWAP,5))))

alpha_171

alpha_171(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((-1*((LOW-CLOSE)(OPEN^5)))/((CLOSE-HIGH)(CLOSE^5)))

alpha_172

alpha_172(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • MEAN(ABS(SUM((LD>0&LD>HD)?LD:0,14)*100/SUM(TR,14)-SUM((HD>0&HD>LD)?HD:0,14)*100/SUM(TR,14))/(SUM((LD>0&LD>HD)?LD:0,14)*100/SUM(TR,14)+SUM((HD>0&HD>LD)?HD:0,14)*100/SUM(TR,14))*100,6)

alpha_173

alpha_173(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • 3*SMA(CLOSE,13,2)-2*SMA(SMA(CLOSE,13,2),13,2)+SMA(SMA(SMA(LOG(CLOSE),13,2),13,2),13,2);

alpha_174

alpha_174(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SMA((CLOSE>DELAY(CLOSE,1)?STD(CLOSE,20):0),20,1)

alpha_175

alpha_175(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • MEAN(MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(DELAY(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(DELAY(CLOSE,1)-LOW)),6)

alpha_176

alpha_176(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • CORR(RANK(((CLOSE-TSMIN(LOW,12))/(TSMAX(HIGH,12)-TSMIN(LOW,12)))),RANK(VOLUME),6)

alpha_177

alpha_177(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((20-HIGHDAY(HIGH,20))/20)*100

alpha_178

alpha_178(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (CLOSE-DELAY(CLOSE,1))/DELAY(CLOSE,1)*VOLUME

alpha_179

alpha_179(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (RANK(CORR(VWAP,VOLUME,4))*RANK(CORR(RANK(LOW),RANK(MEAN(VOLUME,50)),12)))

alpha_180

alpha_180(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((MEAN(VOLUME,20)<VOLUME)?((-1*TSRANK(ABS(DELTA(CLOSE,7)),60))*SIGN(DELTA(CLOSE,7)):(-1*VOLUME)))

alpha_181

alpha_181(code,benchmark='000300.XSHG',end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
    • benchmark:基准指数,默认为沪深300
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SUM(((CLOSE/DELAY(CLOSE,1)-1)-MEAN((CLOSE/DELAY(CLOSE,1)-1),20))-(BANCHMARKINDEXCLOSE-MEAN(BANCHMARKINDEXCLOSE,20))^2,20)/SUM((BANCHMARKINDEXCLOSE-MEAN(BANCHMARKINDEXCLOSE,20))^3)

alpha_182

alpha_182(code,benchmark='000300.XSHG',end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
    • benchmark:基准指数,默认为沪深300
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • COUNT((CLOSE>OPEN&BANCHMARKINDEXCLOSE>BANCHMARKINDEXOPEN)OR(CLOSE<OPEN&BANCHMARKINDEXCLOSE<BANCHMARKINDEXOPEN),20)/20

alpha_183(尚未实现)

alpha_183(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • MAX(SUMAC(CLOSE-MEAN(CLOSE,24)))-MIN(SUMAC(CLOSE-MEAN(CLOSE,24)))/STD(CLOSE,24)

alpha_184

alpha_184(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (RANK(CORR(DELAY((OPEN-CLOSE),1),CLOSE,200))+RANK((OPEN-CLOSE)))

alpha_185

alpha_185(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • RANK((-1*((1-(OPEN/CLOSE))^2)))

alpha_186

alpha_186(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (MEAN(ABS(SUM((LD>0&LD>HD)?LD:0,14)*100/SUM(TR,14)-SUM((HD>0&HD>LD)?HD:0,14)*100/SUM(TR,14))/(SUM((LD>0&LD>HD)?LD:0,14)*100/SUM(TR,14)+SUM((HD>0&HD>LD)?HD:0,14)*100/SUM(TR,14))*100,6)+DELAY(MEAN(ABS(SUM((LD>0&LD>HD)?LD:0,14)*100/SUM(TR,14)-SUM((HD>0&HD>LD)?HD:0,14)*100/SUM(TR,14))/(SUM((LD>0&LD>HD)?LD:0,14)*100/SUM(TR,14)+SUM((HD>0&HD>LD)?HD:0,14)*100/SUM(TR,14))*100,6),6))/2

alpha_187

alpha_187(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SUM((OPEN<=DELAY(OPEN,1)?0:MAX((HIGH-OPEN),(OPEN-DELAY(OPEN,1)))),20)

alpha_188

alpha_188(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((HIGH-LOW–SMA(HIGH-LOW,11,2))/SMA(HIGH-LOW,11,2))*100

alpha_189

alpha_189(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • MEAN(ABS(CLOSE-MEAN(CLOSE,6)),6)

alpha_190

alpha_190(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:(公式有部分缺失 有调整)

    • 原公式:

      • LOG((COUNT(CLOSE/DELAY(CLOSE)-1>((CLOSE/DELAY(CLOSE,19))^(1/20)-1),20)-1)(SUMIF(((CLOSE/DELAY(CLOSE)-1-(CLOSE/DELAY(CLOSE,19))^(1/20)-1))^2,20,CLOSE/DELAY(CLOSE)-1<(CLOSE/DELAY(CLOSE,19))^(1/20)-1))/((COUNT((CLOSE/DELAY(CLOSE)-1<(CLOSE/DELAY(CLOSE,19))^(1/20)-1),20))(SUMIF((CLOSE/DELAY(CLOSE)-1-((CLOSE/DELAY(CLOSE,19))^(1/20)-1))^2,20,CLOSE/DELAY(CLOSE)-1>(CLOSE/DELAY(CLOSE,19))^(1/20)-1))))
    • 修改后公式:

      • LOG((COUNT(CLOSE/DELAY(CLOSE,1)-1>((CLOSE/DELAY(CLOSE,19))^(1/20)-1),20)-1)(SUMIF(((CLOSE/DELAY(CLOSE,1)-1-(CLOSE/DELAY(CLOSE,19))^(1/20)-1))^2,20,CLOSE/DELAY(CLOSE,1)-1<(CLOSE/DELAY(CLOSE,19))^(1/20)-1))/((COUNT((CLOSE/DELAY(CLOSE,1)-1<(CLOSE/DELAY(CLOSE,19))^(1/20)-1),20))(SUMIF((CLOSE/DELAY(CLOSE,1)-1-((CLOSE/DELAY(CLOSE,19))^(1/20)-1))^2,20,CLOSE/DELAY(CLOSE,1)-1>(CLOSE/DELAY(CLOSE,19))^(1/20)-1))))

alpha_191

alpha_191(code,end_date=None)
  • 输入:
    • code: 股票代码列表
    • end_date: 计算哪一天的因子 ,默认为None也就是最近一交易日的日期
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((CORR(MEAN(VOLUME,20),LOW,5)+((HIGH+LOW)/2))-CLOSE)
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