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WorldQuant 101 Alphas 因子函数使用说明

因子来源

根据 WorldQuant LLC 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中给出的 101 个 Alphas 因子公式,我们将公式编写成了函数,方便大家使用。

因子使用

# 导入 Alpha101 库
>>> from jqlib.alpha101 import *

# 获取沪深300成分股的 alpha_001 因子值
>>> a = alpha_001('2017-03-10','000300.XSHG')

# 查看前5行的因子值
>>> a.head()
000001.XSHE   -0.496667
000002.XSHE    0.226667
000008.XSHE   -0.043333
000009.XSHE   -0.093333
000027.XSHE   -0.030000
Name: rank_value_boolean, dtype: float64

# 查看平安银行的因子值
>>> a['000001.XSHE']
-0.49666666666666665

# 获取所有股票 alpha_007 的因子值
>>> a = alpha_007('2014-10-22')
# 查看欣旺达(300207)的因子值
>>> a['300207.XSHE']
0.8

# 查询函数说明
>>> alpha_101?
Type:        cython_function_or_method
String form: <cyfunction alpha_101 at 0x7f037a0167d0>
Docstring:
公式:
((close - open) / ((high - low) + .001))

Inputs:
    enddate: 查询日期
    index: 股票池

Outputs:
    因子的值

公用函数说明

abs(x),log(x),sign(x) = standard definitions
分别为:取绝对值、对数值、正负号(正数返回1,负数返回-1)

rank(x) = cross-sectional rank
股票的排名,数值从1-最后,若输入值含nan,则nan不参与排名,输出为股票对应排名的boolean值(排名所占总位数的百分比)

delay(x,d) = value of x d days ago
x变量d天之前的值

correlation(x,y,d) = time-serial correlation of x and y for the past d days
x和y两个变量d天以来的值的相关系数

covariance(x,y,d) = time-serial covariance of x and y for the past d days
x和y两个变量d天以来的值的协方差

scale(x,a) = rescaled x such that sum(abs(x))=a (the default is a=1)
将x中的值标准化,使x的绝对值的和为a,默认a=1

delta(x,d) = today’s value of x minus the value of x d days ago
指定enddate的x值减去d天之前的x值

signedpower(x,a) = x^a
x值的a次方,如果x为一个list或者series,则为x中每一个值的a次方

decay_linear(x,d) = weighted moving average over the past d days with linearly decaying weights d,d-1,…,1 (rescaled up to 1)
x中时间从最远到最近的值,分别乘权重d,d-1,…,1(权重要进行标准化,使和为1)

ts_min(x,d) = time-series min over the past d days
x中d天内最小的值

ts_max(x,d) = time-series max over the past d days
x中d天内最大的值

ts_argmin(x,d) = which day ts_min(x,d) occurred on
ts_min(x,d)发生在d天中的第几天,最远的天为第一天

ts_argmax(x,d) = which day ts_max(x,d) occurred on
ts_max(x,d)发生在d天中的第几天,最远的天为第一天

ts_rank(x,d) = time-series rank in the past d days
x中,最后一天的值,在这d天中,排多少名,最后输出的名次为boolean值(即该名次占总排名数的百分比)

min(x,d) = ts_min(x,d)
当遇到min函数时,当ts_min函数处理——-注意!!实际上遇到min时,当min中的输入不是(x,d)而是(x,y)时,取x、y两个值中的最小值

max(x,d) = ts_max(x,d)
当遇到max函数时,当ts_max函数处理——注意!!实际上遇到max时,当max中的输入不是(x,d)而是(x,y)时,取x、y两个值中的最大值

sum(x,d) = time-series sum over the past d days
d天以来x值的和

product(x,d) = time-series product over the past d days
d天以来x值的乘积

stddev(x,d) = moving time series standard deviation over the past d days
d天以来,x值的标准差

公用变量说明

returns = daily close-to-close returns
收益率,输入n+1行closeprice,输出n行returns,index为closeprice的后面n个index,columns为closeprice中的columns

open,close,high,low,volume = standard definitions for daily price and volume data
开盘价,收盘价,最高价,最低价,交易数量

vwap = daily volume-weighted average price
在我们的函数程序里,用均价avg来表示这里的vwap

cap = market cap
市值,在我们的函数程序里,提取的是聚宽财务报表数据中的market_cap

adv{d} = average daily dollar volume for the past d days
过去d天内的平均交易金额

因子说明

alpha_001

alpha_001(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (rank(Ts_ArgMax(SignedPower(((returns < 0) ? stddev(returns, 20) : close), 2.), 5)) - 0.5)

alpha_002

alpha_002(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*correlation(rank(delta(log(volume), 2)), rank(((close - open) / open)), 6))

alpha_003

alpha_003(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*correlation(rank(open), rank(volume), 10))

alpha_004

alpha_004(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*Ts_Rank(rank(low), 9))

alpha_005

alpha_005(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (rank((open - (sum(vwap, 10) / 10)))*(-1*abs(rank((close - vwap)))))

alpha_006

alpha_006(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*correlation(open, volume, 10))

alpha_007

alpha_007(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个Series:index为成分股代码,values:符合条件的为公式里的数值,不符合条件的为-1
  • 因子公式:
    • ((adv20 < volume) ? ((-1*ts_rank(abs(delta(close, 7)), 60))*sign(delta(close, 7))) : (-1*1))

alpha_008

alpha_008(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*rank(((sum(open, 5)*sum(returns, 5)) - delay((sum(open, 5)*sum(returns, 5)), 10))))

alpha_009

alpha_009(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((0 < ts_min(delta(close, 1), 5)) ? delta(close, 1) : ((ts_max(delta(close, 1), 5) < 0) ? delta(close, 1) : (-1*delta(close, 1))))

alpha_010

alpha_010(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • rank(((0 < ts_min(delta(close, 1), 4)) ? delta(close, 1) : ((ts_max(delta(close, 1), 4) < 0) ? delta(close, 1) : (-1*delta(close, 1)))))

alpha_011

alpha_011(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((rank(ts_max((vwap - close), 3)) + rank(ts_min((vwap - close), 3)))*rank(delta(volume, 3)))

alpha_012

alpha_012(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (sign(delta(volume, 1))*(-1 * delta(close, 1)))

alpha_013

alpha_013(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*rank(covariance(rank(close), rank(volume), 5)))

alpha_014

alpha_014(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((-1*rank(delta(returns, 3)))*correlation(open, volume, 10))

alpha_015

alpha_015(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*sum(rank(correlation(rank(high), rank(volume), 3)), 3))

alpha_016

alpha_016(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*rank(covariance(rank(high), rank(volume), 5)))

alpha_017

alpha_017(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个Series:index为成分股代码,values为对应的因子值,取值有问题的股票对应值为-0.0
  • 因子公式:
    • (((-1*rank(ts_rank(close, 10)))*rank(delta(delta(close, 1), 1)))*rank(ts_rank((volume / adv20), 5)))

alpha_018

alpha_018(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1*rank(((stddev(abs((close - open)), 5) + (close - open)) + correlation(close, open, 10))))

alpha_019

alpha_019(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((-1*sign(((close - delay(close, 7)) + delta(close, 7))))*(1 + rank((1 + sum(returns, 250)))))

alpha_020

alpha_020(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (((-1*rank((open - delay(high, 1))))* rank((open - delay(close, 1))))* rank((open - delay(low, 1))))

alpha_021

alpha_021(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个Series:index为成分股代码,values为1或-1,取决于满不满足某些因子中的条件
  • 因子公式:
    • ((((sum(close, 8) / 8) + stddev(close, 8)) < (sum(close, 2) / 2)) ? (-1* 1) : (((sum(close, 2) / 2) < ((sum(close, 8) / 8) - stddev(close, 8))) ? 1 : (((1 < (volume / adv20)) or ((volume / adv20) == 1)) ? 1 : (-1* 1))))

alpha_022

alpha_022(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1* (delta(correlation(high, volume, 5), 5)* rank(stddev(close, 20))))

alpha_023

alpha_023(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个Series:index为成分股代码,values为对应因子值或0.00,当不满足条件时为0.00
  • 因子公式:
    • (((sum(high, 20) / 20) < high) ? (-1* delta(high, 2)) : 0)

alpha_024

alpha_024(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((((delta((sum(close, 100) / 100), 100) / delay(close, 100)) < 0.05) or ((delta((sum(close, 100) / 100), 100) / delay(close, 100)) == 0.05)) ? (-1* (close - ts_min(close, 100))) : (-1* delta(close, 3)))

alpha_025

alpha_025(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • rank(((((-1* returns)* adv20)* vwap)* (high - close)))

alpha_026

alpha_026(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1* ts_max(correlation(ts_rank(volume, 5), ts_rank(high, 5), 5), 3))

alpha_027

alpha_027(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个Series:index为成分股代码,values为1或-1,满足条件为-1,不满足为1
  • 因子公式:
    • ((0.5 < rank((sum(correlation(rank(volume), rank(vwap), 6), 2) / 2.0))) ? (-1* 1) : 1)

alpha_028

alpha_028(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • scale(((correlation(adv20, low, 5) + ((high + low) / 2)) - close))

alpha_029

alpha_029(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (min(product(rank(rank(scale(log(sum(ts_min(rank(rank((-1*rank(delta((close - 1), 5))))), 2), 1))))), 1), 5) + ts_rank(delay((-1* returns), 6), 5))

alpha_030

alpha_030(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (((1.0 - rank(((sign((close - delay(close, 1))) + sign((delay(close, 1) - delay(close, 2)))) + sign((delay(close, 2) - delay(close, 3))))))* sum(volume, 5)) / sum(volume, 20))

alpha_031

alpha_031(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((rank(rank(rank(decay_linear((-1* rank(rank(delta(close, 10)))), 10)))) + rank((-1* delta(close, 3)))) + sign(scale(correlation(adv20, low, 12))))

alpha_032

alpha_032(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (scale(((sum(close, 7) / 7) - close)) + (20* scale(correlation(vwap, delay(close, 5), 230))))

alpha_033

alpha_033(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • rank((-1* ((1 - (open / close))^1)))

alpha_034

alpha_034(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • rank(((1 - rank((stddev(returns, 2) / stddev(returns, 5)))) + (1 - rank(delta(close, 1)))))

alpha_035

alpha_035(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((Ts_Rank(volume, 32)* (1 - Ts_Rank(((close + high) - low), 16)))* (1 - Ts_Rank(returns, 32)))

alpha_036

alpha_036(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (((((2.21* rank(correlation((close - open), delay(volume, 1), 15))) + (0.7* rank((open - close)))) + (0.73* rank(Ts_Rank(delay((-1* returns), 6), 5)))) + rank(abs(correlation(vwap, adv20, 6)))) + (0.6* rank((((sum(close, 200) / 200) - open)* (close - open)))))

alpha_037

alpha_037(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (rank(correlation(delay((open - close), 1), close, 200)) + rank((open - close)))

alpha_038

alpha_038(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((-1* rank(Ts_Rank(close, 10)))* rank((close / open)))

alpha_039

alpha_039(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((-1* rank((delta(close, 7)* (1 - rank(decay_linear((volume / adv20), 9))))))* (1 + rank(sum(returns, 250))))

alpha_040

alpha_040(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((-1* rank(stddev(high, 10)))* correlation(high, volume, 10))

alpha_041

alpha_041(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (((high* low)^0.5) - vwap)

alpha_042

alpha_042(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (rank((vwap - close)) / rank((vwap + close)))

alpha_043

alpha_043(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (ts_rank((volume / adv20), 20)* ts_rank((-1* delta(close, 7)), 8))

alpha_044

alpha_044(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1* correlation(high, rank(volume), 5))

alpha_045

alpha_045(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1* ((rank((sum(delay(close, 5), 20) / 20))* correlation(close, volume, 2))* rank(correlation(sum(close, 5), sum(close, 20), 2))))

alpha_046

alpha_046(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个Series:index为成分股代码,values为1或-1或对应因子值,取决于满不满足某些因子中的条件
  • 因子公式:
    • ((0.25 < (((delay(close, 20) - delay(close, 10)) / 10) - ((delay(close, 10) - close) / 10))) ? (-1* 1) : (((((delay(close, 20) - delay(close, 10)) / 10) - ((delay(close, 10) - close) / 10)) < 0) ? 1 : ((-1* 1)* (close - delay(close, 1)))))

alpha_047

alpha_047(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((((rank((1 / close))* volume) / adv20)* ((high* rank((high - close))) / (sum(high, 5) / 5))) - rank((vwap - delay(vwap, 5))))

alpha_048(未实现)

  • 因子公式:
    • (indneutralize(((correlation(delta(close, 1), delta(delay(close, 1), 1), 250)* delta(close, 1)) / close), IndClass.subindustry) / sum(((delta(close, 1) / delay(close, 1))^2), 250))

alpha_049

alpha_049(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个Series:index为成分股代码,values为对应因子值或1,当满足条件时为1
  • 因子公式:
    • (((((delay(close, 20) - delay(close, 10)) / 10) - ((delay(close, 10) - close) / 10)) < (-1* 0.1)) ? 1 : ((-1* 1)* (close - delay(close, 1))))

alpha_050

alpha_050(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1* ts_max(rank(correlation(rank(volume), rank(vwap), 5)), 5))

alpha_051

alpha_051(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个Series:index为成分股代码,values为对应因子值或1,当满足条件时为1
  • 因子公式:
    • (((((delay(close, 20) - delay(close, 10)) / 10) - ((delay(close, 10) - close) / 10)) < (-1* 0.05)) ? 1 : ((-1* 1)* (close - delay(close, 1))))

alpha_052

alpha_052(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((((-1* ts_min(low, 5)) + delay(ts_min(low, 5), 5))* rank(((sum(returns, 240) - sum(returns, 20)) / 220)))* ts_rank(volume, 5))

alpha_053

alpha_053(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1* delta((((close - low) - (high - close)) / (close - low)), 9))

alpha_054

alpha_054(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((-1* ((low - close)* (open^5))) / ((low - high)* (close^5)))

alpha_055

alpha_055(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (-1* correlation(rank(((close - ts_min(low, 12)) / (ts_max(high, 12) - ts_min(low, 12)))), rank(volume), 6))

alpha_056

alpha_056(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (0 - (1* (rank((sum(returns, 10) / sum(sum(returns, 2), 3)))* rank((returns* cap)))))

alpha_057

alpha_057(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (0 - (1* ((close - vwap) / decay_linear(rank(ts_argmax(close, 30)), 2))))

alpha_058(未实现)

  • 因子公式:
    • (-1* Ts_Rank(decay_linear(correlation(IndNeutralize(vwap, IndClass.sector), volume, 3.92795), 7.89291), 5.50322))

alpha_059(未实现)

  • 因子公式:
    • (-1* Ts_Rank(decay_linear(correlation(IndNeutralize(((vwap* 0.728317) + (vwap* (1 - 0.728317))), IndClass.industry), volume, 4.25197), 16.2289), 8.19648))

alpha_060

alpha_060(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (0 - (1* ((2* scale(rank(((((close - low) - (high - close)) / (high - low))* volume)))) - scale(rank(ts_argmax(close, 10))))))

alpha_061

alpha_061(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个Series:index为成分股代码,values为1或-1,当满足条件时为1,否则为-1
  • 因子公式:
    • (rank((vwap - ts_min(vwap, 16.1219))) < rank(correlation(vwap, adv180, 17.9282)))

alpha_062

alpha_062(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个Series:index为成分股代码,values为1或-1,当满足条件时为-1,否则为1
  • 因子公式:
    • ((rank(correlation(vwap, sum(adv20, 22.4101), 9.91009)) < rank(((rank(open) + rank(open)) < (rank(((high + low) / 2)) + rank(high)))))*-1)

alpha_063(未实现)

  • 因子公式:
    • ((rank(decay_linear(delta(IndNeutralize(close, IndClass.industry), 2.25164), 8.22237)) - rank(decay_linear(correlation(((vwap* 0.318108) + (open* (1 - 0.318108))), sum(adv180, 37.2467), 13.557), 12.2883)))* -1)

alpha_064

alpha_064(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个Series:index为成分股代码,values为1或-1,当满足条件时为-1,否则为1
  • 因子公式:
    • ((rank(correlation(sum(((open* 0.178404) + (low* (1 - 0.178404))), 12.7054), sum(adv120, 12.7054), 16.6208)) < rank(delta(((((high + low) / 2)* 0.178404) + (vwap* (1 - 0.178404))), 3.69741)))* -1)

alpha_065

alpha_065(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个Series:index为成分股代码,values为1或-1,当满足条件时为-1,否则为1
  • 因子公式:
    • ((rank(correlation(((open* 0.00817205) + (vwap* (1 - 0.00817205))), sum(adv60, 8.6911), 6.40374)) < rank((open - ts_min(open, 13.635))))* -1)

alpha_066

alpha_066(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((rank(decay_linear(delta(vwap, 3.51013), 7.23052)) + Ts_Rank(decay_linear(((((low* 0.96633) + (low* (1 - 0.96633))) - vwap) / (open - ((high + low) / 2))), 11.4157), 6.72611))* -1)

alpha_067(未实现)

  • 因子公式:
    • ((rank((high - ts_min(high, 2.14593)))^rank(correlation(IndNeutralize(vwap, IndClass.sector), IndNeutralize(adv20, IndClass.subindustry), 6.02936)))* -1)

alpha_068

alpha_068(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个Series:index为成分股代码,values为1或-1,当满足条件时为-1,否则为1
  • 因子公式:
    • ((Ts_Rank(correlation(rank(high), rank(adv15), 8.91644), 13.9333) < rank(delta(((close* 0.518371) + (low* (1 - 0.518371))), 1.06157)))* -1)

alpha_069(未实现)

  • 因子公式:
    • ((rank(ts_max(delta(IndNeutralize(vwap, IndClass.industry), 2.72412), 4.79344))^Ts_Rank(correlation(((close* 0.490655) + (vwap* (1 - 0.490655))), adv20, 4.92416), 9.0615))* -1)

alpha_070(未实现)

  • 因子公式:
    • ((rank(delta(vwap, 1.29456))^Ts_Rank(correlation(IndNeutralize(close, IndClass.industry), adv50, 17.8256), 17.9171))* -1)

alpha_071

alpha_071(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • max(Ts_Rank(decay_linear(correlation(Ts_Rank(close, 3.43976), Ts_Rank(adv180, 12.0647), 18.0175), 4.20501), 15.6948), Ts_Rank(decay_linear((rank(((low + open) - (vwap + vwap)))^2), 16.4662), 4.4388))

alpha_072

alpha_072(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (rank(decay_linear(correlation(((high + low) / 2), adv40, 8.93345), 10.1519)) / rank(decay_linear(correlation(Ts_Rank(vwap, 3.72469), Ts_Rank(volume, 18.5188), 6.86671), 2.95011)))

alpha_073

alpha_073(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (max(rank(decay_linear(delta(vwap, 4.72775), 2.91864)), Ts_Rank(decay_linear(((delta(((open* 0.147155) + (low* (1 - 0.147155))), 2.03608) / ((open* 0.147155) + (low* (1 - 0.147155))))* -1), 3.33829), 16.7411))* -1)

alpha_074

alpha_074(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个Series:index为成分股代码,values为1或-1,当满足条件时为-1,否则为1
  • 因子公式:
    • ((rank(correlation(close, sum(adv30, 37.4843), 15.1365)) < rank(correlation(rank(((high* 0.0261661) + (vwap* (1 - 0.0261661)))), rank(volume), 11.4791)))* -1)

alpha_075

alpha_075(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个Series:index为成分股代码,values为1或-1,当满足条件时为1,否则为-1
  • 因子公式:
    • (rank(correlation(vwap, volume, 4.24304)) < rank(correlation(rank(low), rank(adv50), 12.4413)))

alpha_076(未实现)

  • 因子公式:
    • (max(rank(decay_linear(delta(vwap, 1.24383), 11.8259)), Ts_Rank(decay_linear(Ts_Rank(correlation(IndNeutralize(low, IndClass.sector), adv81, 8.14941), 19.569), 17.1543), 19.383))* -1)

alpha_077

alpha_077(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • min(rank(decay_linear(((((high + low) / 2) + high) - (vwap + high)), 20.0451)), rank(decay_linear(correlation(((high + low) / 2), adv40, 3.1614), 5.64125)))

alpha_078

alpha_078(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (rank(correlation(sum(((low* 0.352233) + (vwap* (1 - 0.352233))), 19.7428), sum(adv40, 19.7428), 6.83313))^rank(correlation(rank(vwap), rank(volume), 5.77492)))

alpha_079(未实现)

  • 因子公式:
    • (rank(delta(IndNeutralize(((close* 0.60733) + (open* (1 - 0.60733))), IndClass.sector), 1.23438)) < rank(correlation(Ts_Rank(vwap, 3.60973), Ts_Rank(adv150, 9.18637), 14.6644)))

alpha_080(未实现)

  • 因子公式:
    • ((rank(Sign(delta(IndNeutralize(((open* 0.868128) + (high* (1 - 0.868128))), IndClass.industry), 4.04545)))^Ts_Rank(correlation(high, adv10, 5.11456), 5.53756))* -1)

alpha_081(未实现)

  • 因子公式:
    • ((rank(Log(product(rank((rank(correlation(vwap, sum(adv10, 49.6054), 8.47743))^4)), 14.9655))) < rank(correlation(rank(vwap), rank(volume), 5.07914)))* -1)

alpha_082(未实现)

  • 因子公式:
    • (min(rank(decay_linear(delta(open, 1.46063), 14.8717)), Ts_Rank(decay_linear(correlation(IndNeutralize(volume, IndClass.sector), ((open* 0.634196) + (open* (1 - 0.634196))), 17.4842), 6.92131), 13.4283))* -1)

alpha_083

alpha_083(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((rank(delay(((high - low) / (sum(close, 5) / 5)), 2))* rank(rank(volume))) / (((high - low) / (sum(close, 5) / 5)) / (vwap - close)))

alpha_084

alpha_084(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • SignedPower(Ts_Rank((vwap - ts_max(vwap, 15.3217)), 20.7127), delta(close, 4.96796))

alpha_085

alpha_085(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (rank(correlation(((high* 0.876703) + (close* (1 - 0.876703))), adv30, 9.61331))^rank(correlation(Ts_Rank(((high + low) / 2), 3.70596), Ts_Rank(volume, 10.1595), 7.11408)))

alpha_086

alpha_086(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个Series:index为成分股代码,values为1或-1,当满足条件时为-1,否则为1
  • 因子公式:
    • ((Ts_Rank(correlation(close, sum(adv20, 14.7444), 6.00049), 20.4195) < rank(((open + close) - (vwap + open))))* -1)

alpha_087(未实现)

  • 因子公式:
    • (max(rank(decay_linear(delta(((close* 0.369701) + (vwap* (1 - 0.369701))), 1.91233), 2.65461)), Ts_Rank(decay_linear(abs(correlation(IndNeutralize(adv81, IndClass.industry), close, 13.4132)), 4.89768), 14.4535))* -1)

alpha_088

alpha_088(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • min(rank(decay_linear(((rank(open) + rank(low)) - (rank(high) + rank(close))), 8.06882)), Ts_Rank(decay_linear(correlation(Ts_Rank(close, 8.44728), Ts_Rank(adv60, 20.6966), 8.01266), 6.65053), 2.61957))

alpha_089(未实现)

  • 因子公式:
    • (Ts_Rank(decay_linear(correlation(((low* 0.967285) + (low* (1 - 0.967285))), adv10, 6.94279), 5.51607), 3.79744) - Ts_Rank(decay_linear(delta(IndNeutralize(vwap, IndClass.industry), 3.48158), 10.1466), 15.3012))

alpha_090(未实现)

  • 因子公式:
    • ((rank((close - ts_max(close, 4.66719)))^Ts_Rank(correlation(IndNeutralize(adv40, IndClass.subindustry), low, 5.38375), 3.21856))* -1)

alpha_091(未实现)

  • 因子公式:
    • ((Ts_Rank(decay_linear(decay_linear(correlation(IndNeutralize(close, IndClass.industry), volume, 9.74928), 16.398), 3.83219), 4.8667) - rank(decay_linear(correlation(vwap, adv30, 4.01303), 2.6809)))* -1)

alpha_092

alpha_092(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • min(Ts_Rank(decay_linear(((((high + low) / 2) + close) < (low + open)), 14.7221), 18.8683), Ts_Rank(decay_linear(correlation(rank(low), rank(adv30), 7.58555), 6.94024), 6.80584))

alpha_093(未实现)

  • 因子公式:
    • (Ts_Rank(decay_linear(correlation(IndNeutralize(vwap, IndClass.industry), adv81, 17.4193), 19.848), 7.54455) / rank(decay_linear(delta(((close* 0.524434) + (vwap* (1 - 0.524434))), 2.77377), 16.2664)))

alpha_094

alpha_094(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((rank((vwap - ts_min(vwap, 11.5783)))^Ts_Rank(correlation(Ts_Rank(vwap, 19.6462), Ts_Rank(adv60, 4.02992), 18.0926), 2.70756))* -1)

alpha_095

alpha_095(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个Series:index为成分股代码,values为1或-1,当满足条件时为1,否则为-1
  • 因子公式:
    • (rank((open - ts_min(open, 12.4105))) < Ts_Rank((rank(correlation(sum(((high + low) / 2), 19.1351), sum(adv40, 19.1351), 12.8742))^5), 11.7584))

alpha_096

alpha_096(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (max(Ts_Rank(decay_linear(correlation(rank(vwap), rank(volume), 3.83878), 4.16783), 8.38151), Ts_Rank(decay_linear(Ts_ArgMax(correlation(Ts_Rank(close, 7.45404), Ts_Rank(adv60, 4.13242), 3.65459), 12.6556), 14.0365), 13.4143))* -1)

alpha_097(未实现)

  • 因子公式:
    • ((rank(decay_linear(delta(IndNeutralize(((low* 0.721001) + (vwap* (1 - 0.721001))), IndClass.industry), 3.3705), 20.4523)) - Ts_Rank(decay_linear(Ts_Rank(correlation(Ts_Rank(low, 7.87871), Ts_Rank(adv60, 17.255), 4.97547), 18.5925), 15.7152), 6.71659))* -1)

alpha_098

alpha_098(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • (rank(decay_linear(correlation(vwap, sum(adv5, 26.4719), 4.58418), 7.18088)) - rank(decay_linear(Ts_Rank(Ts_ArgMin(correlation(rank(open), rank(adv15), 20.8187), 8.62571), 6.95668), 8.07206)))

alpha_099

alpha_099(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个Series:index为成分股代码,values为1或-1,当满足条件时为-1,否则为1
  • 因子公式:
    • ((rank(correlation(sum(((high + low) / 2), 19.8975), sum(adv60, 19.8975), 8.8136)) < rank(correlation(low, volume, 6.28259)))* -1)

alpha_100(未实现)

  • 因子公式:
    • (0 - (1* (((1.5* scale(indneutralize(indneutralize(rank(((((close - low) - (high - close)) / (high - low))* volume)), IndClass.subindustry), IndClass.subindustry))) - scale(indneutralize((correlation(close, rank(adv20), 5) - rank(ts_argmin(close, 30))), IndClass.subindustry)))* (volume / adv20))))

alpha_101

alpha_101(enddate, index='all')
  • 输入:
    • enddate: 必选参数,计算哪一天的因子
    • index: 默认参数,股票指数,默认为所有股票’all’
  • 输出:
    • 一个 Series:index 为成分股代码,values 为对应的因子值
  • 因子公式:
    • ((close - open) / ((high - low) + .001))
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